百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 8: Berg，第二題。這個題不是說assume no leverage is used么？為什么還是用200MM和duration=6去計算，而不是用equity的部分100MM和duration=11去計算？
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 6: Andres Rioja，第四題。這里對spread duration和effective duration的描述是正確的嗎？
reading20課后題26，請老師講解一下，誤選了A
百題段_SS7-8 Fixed income Portfolio Management_Case 1: Franconia Notch，第二題，statement one里說有一個小的平行移動的時候用有效久期去衡量為什么是對的呢？小的平行移動不應該是用修正久期嗎？
為什么asset的duration會隨著time變而變
在再平衡中使用利率互換時的名義本金計算公式中，分母部分的“除以100”是否可看成是第16章波動性衍生品中的“乘數(shù)（multiplier）”？（此處假設乘數(shù)為0.01）
bottom up部分的例題里面，在構建加權平均的時候用的是duration，前面講g-spread的時候，用的是maturity加權平均，這兩個地方為什么不一樣？
百題case 7 的第3題，B為什么對？A 和C 為什么錯？ cushion spread 是什么意思？
老師好，構建butterfly方法那里，回歸法，找收益率最高對應的權重是啥意思，最優(yōu)的方法肯定是最高收益的權重100%啊
請問reading21課后題的第1題的解析，為什么會有combined effect。利率不是只變化了20bp嗎？謝謝
請問藍神筆記下冊第9頁，如何理解Z-spread與OAS的大小關系？謝謝
請問reading20課后題第28題怎么理解？謝謝
請問reading20課后題第6題為什statement 1 不對？謝謝
這個題的題干就是讓描述top down和bottom up兩種方法的差別，答案中對bottom up方法的描述說是sector neutral的是什么意思呢？
老師我想問下像這種題目，問的就是scenario 1和2有沒有違反mandate，而答案上第一段是描述了effective duration是什么，我在考試的時候需要描述第一段的那個內容么？還是可以直接就回答scenario 1和2是否違反？
程寶問答
金程問答
