視頻里最后一個例題
Q3. 如果回答正確，但是justify僅說了CAD is appreciating agains USD，是否能得分？
這一題的選項為什么要加25delta，這是什么意思
為啥不能選c呢，c也是delata hedge了
補充前一個問題：因為之前講foward和futures相比，futures更貴
第一題,如何理解rDc>rFC 是=外幣升值?
這里講只要是做空，gamma和vega一定是小于0的，這個可以再解釋一下么？謝謝
bear spread 為什么不是+put（low）-put(high)呢？賣put(high)能夠賺的更多
第二題，答案是write an OTM call option，這里必須是write OTM的option嗎，ITM和ATM行不行
第1問，statement2關于risk reversal的定義有誤吧，risk reversal=long call+short put, collar = long stock+short risk reversal
老師，您好。delta hedge中，怎么從gamma中賺錢呀，假設call的delta 0.5， 1個call需要short 2份股票，這個時候，如果股票上漲1塊錢，虧兩塊，1個call也就增加1塊錢的價值，謝謝
第三題，兩個問題1、seagull =seagull spread（原版書沒有含標的資產） +underlying asset？2、long 25call和atm put short 25put 對嗎
為什么買入BRL/USD的看漲期權 是獲得了可以以低價換美元的機會…… 難道不能是高價換BRL 的機會嗎？
Joint Optimization 和MVHR
mock A 的Alpha Gamma Advisors
程寶問答
金程問答
