forward
這題里美元的forward?premium變大，carry?trade的利差變大是事實，但這點利差賺的錢難道不會被印度盧比貶的值所消耗掉嗎？
請問第6題的這個結(jié)論是如何得出的，是根據(jù)Rdc=（1+Rfc）（1+Rfx）-1得出的嘛？
衍生百題case三第三小題，為什么200 mil JPY是X不是y？ 謝謝老師
老師，請問一下為什么要用OAS減去loss
官網(wǎng)mock b上午題case7，第二問和第三問，
這張表格想表達的意思是什么？可以解釋一下嗎？
老師您好，課后題7題，經(jīng)典題（47頁），strategy 6 答案解釋中bear spread=long put option+short put option,可是講義中bear spread分為bear call spread和bear put spread.
26題，有25%的區(qū)間限制，不應(yīng)該是discretionary 嗎？怎么是active呢？27題，答案用的是under hedge策略，沒有很懂，我可以先long us forward contract 再short 平掉嗎？
eur-usd cross ccy basis swap是-20bps是什么意思。是付出一塊usd收獲多少個eur？
VIX Option的標的資產(chǎn)是VIX還是VIX Futures呢？為什么？
如果投資的是無風險資產(chǎn)，這個公式（最下面的）是怎么來的?。渴强梢酝茖н€是硬記公式？
想請問這個理解是否正確？謝謝。對于股票持有者來說，做equity swap可以保留投票權(quán)但是沒有dividend收益（是否保留dividend收益看合同約定）， 做了security lending沒有投票權(quán)但是有dividend收益。
（1）這里老師寫的6*9FRA是指的6個月后開始第9個月到期的合約嗎？但6個月后開始只有3個月的期限，按之前教的不是用6*3表達嗎？是我記錯了還是老師寫錯了，那6*3FRA表達的是什么呢？（2）具體量化區(qū)分eurodollar 短期和t-bond長期，是按1年為標準嗎？只要loan在1年之內(nèi)都可以視為短期eurodollar futures？
請問進入到Volatility Swap或者Variance Swap中，作為payer和receiver支付和收到的東西分別是什么？
程寶問答
金程問答