老師好，官網(wǎng)題。麻煩老師解析下，完全沒看懂，特別是poit2錯在哪里了？謝謝
請問這里買了12份futures怎么算金額是1.2million？謝謝
老師您好，您能幫我解析一下這道題嗎？我覺得mutual fund跟 ETF差不多一樣的， 只是mutual fund是用的一天最后的NAV，而ETF是以一天任何的market value買進的。 這里答案講的是EFT的NAV與其的market value 值可能不一樣， mutual fund 沒有這種情況嗎？隨便也幫我解釋一下為什么不選reason1和reason3呢？
reading20課后題第7
Comment1為什么不對～
第四題講的好含糊，聽不大懂。reason3是說經(jīng)濟向好，所以credit spread回歸，并且經(jīng)濟好的時候投high-yield比較好，這個還是理解的。reason1是因為liquidity跟credit spread無關(guān)對吧？reason2不明白，違約低了credit spread不是就回歸了嗎？也一致的
annual coupon payment是以100為par value的么？我看4%coupon rate，直接就4/101.7593算yield income
你好，黃色劃線答案怎么理解？第一，為什么immunization要求更少的capital? 第二，如何得出400m是錢少這個結(jié)論的呢，有什么標(biāo)準(zhǔn)嗎
第4題，convexity計算是什么？有點忘了
你好，這些個數(shù)字都是從何得來的？這樣運算的邏輯是什么呢
你好，固收reading20課后17題，答案中說5年期的債權(quán)convexity比30年MBS的高，這個結(jié)論是為什么呢？MBS為何=sell option?
你好，這個題為啥用maturity做權(quán)重，不是duration么。
押題的Q6 問題C 想問下用convexity去計算結(jié)構(gòu)風(fēng)險的缺點和用dispersion去計算的優(yōu)點
Statement 2為啥對？是因為用期貨合約對沖頭寸，當(dāng)利率下降，就多買期貨，以獲得更多的價格上漲優(yōu)勢嗎？
老師，這道題是平行移動，50bps算平行大移動嗎？多少算大移動，多少算小移動
程寶問答
金程問答