老師這題沒明白講解，下面我看的給別的同學(xué)的講解也沒看懂。為什么bottom up策略老師說要選oas大的？這個(gè)有什么關(guān)系在里面？
老師，麻煩問下，這里為什么可以用YTM代替spot rate?
這題看不懂，a選項(xiàng)在每個(gè)portfolio（uk，eu，us）里面買希臘債券，為什么要去hedge 墨西哥幣？
這題想問一下，借6個(gè)月的美國bond怎么能投5年的ukbond？價(jià)格上面怎么做到匹配？是假設(shè)投一張ukbond然后去匹配要多少us的bond？
老師，固收的R20課后題第11題，不是很明白怎么算的，能說一下嗎？
上午題2015，第三問的答案。對于BB+等級的債券為何更容易調(diào)升評級，在經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)時(shí)？
第20章課后題11，對于condor組合的構(gòu)建，為何長端pvbp等于短端的pvbp。我理解總體的duration匹配上就行了
為什么超額收益計(jì)算公式里spread考慮年化，而后面價(jià)格變化部分不考慮年化直接用久期呢
老師，沖刺筆記下冊第44頁例4中，6個(gè)月LIBOR利率1.4%是年化的嗎？是的話為何6個(gè)月的利率要年化呢，不到6個(gè)月就到期了呀
老師上課講的兩個(gè)公式是相通的，筆記34頁這道題，前面2.31% 算出來是roll yield是5因子中的一二因子，最后價(jià)格變化 就是五因子第三項(xiàng)怎么算?。縟elta y是60bp 怎么和第三項(xiàng)一樣呢？ 并且E（i）那列表示什么?。?
老師，2008 Q5 A中第三點(diǎn)，"higher coupon, mortgage pass-through bonds will experience a higher level of prepayment...." 此處prepayment是僅指coupon，還是整個(gè)mortgage 的early repayment？
請問，百題fixed income 第12個(gè)case 第三題C選項(xiàng)。說道投資者在us 借款，因?yàn)槔氏陆禃?huì)導(dǎo)致pvliability 上升，但是我的考慮是 同樣支付利息下降了，為什么不能選擇呢C為正確答案呢?怎么去思考這個(gè)問題。
老師，市場風(fēng)險(xiǎn)第二句話該怎么理解呀？看不懂
case 7 Q6 什么是"A conservative interest rate assumption for cash"?
請問 TDA 的公式 應(yīng)該是 (1＋R)^n x (1 - T) 吧? 為什麼這題的TDA是要把Cost 減掉再另外算tax? 這題是官方mock Q6 . 謝謝
程寶問答
金程問答