這道題都讀不懂
憑感覺 這個題另外兩個選項 請解析
R13，13題，答案A兩個option expire unexercised in a steeper curve environment，怎么理解？
老師，原文里哪一句話提出了，要利用利率的下降來增加資產(chǎn)，以匹配負債。我找不到相關的句子啊
88頁11題請講一下
老師，請問futures contracts on euro-denominated German government bonds針對的是債券價格，還是利率？
老師，題目里有經(jīng)常出現(xiàn)“defease”這個詞，這是啥意思？The project is to defease some of Kiest's existing fixed-rate bonds that are maturing in each of the next three years.
老師，這一題是不是可以不用計算，直接根據(jù)三個的convexity判斷出bullet的convexity是最小的，所以其下降是最低的？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習題里這幾道題謝謝
請問R14的CDS Long-short strategy一買一賣，準確地說：是為了讓BPV或者Money duration相互match吧？而不是duration match吧？
請問R14原版書例題22第2問，protection buyer在第1問不是應該收到upfront amount 2.375%了嗎？為什么第2問又說protection buyer 實現(xiàn)了upfront premium=1.9%，而且還有0.475%的gain？老師能結合CDS的原理給講講嗎？我目前只知道公式，不知道其中的道理
老師，這里不對吧。
老師，麻煩講解下這里的27題
課后題87頁第9題請老師講解一下
老師這段我暈了
程寶問答
金程問答
