mock上午question8 原文spread tight by30% 我現(xiàn)在理解了是??0.3。那么英文表述上直接算0.3應(yīng)該怎樣表述呢
這一頁不懂
Q16, pay-fixed為什么是賣出，receive-fixed為什么是買入？
在riding the yield curve策略中，因?yàn)閥ield下降一單位，long-term bond price增長(zhǎng)更多所以buy long term bond，這里比較的時(shí)候有沒有考慮maturity下降一單位對(duì)long-term和short-term yield的影響是不一樣的？
百題C9Q4（P78）
10題，真的沒看明白。
11題，看不懂答案，我的思考是r漲價(jià)格跌，買putable。12題，是說effective d用于混合型的債，就是也不確定是否含權(quán)可以用。另兩個(gè)都是肯定不含權(quán)用
第四題怎么理解？
老師，組合凸性的計(jì)算方法是按照投資金額加權(quán)？
老師，請(qǐng)問這道題還有沒有其他方法作答？感覺答案解析計(jì)算量太大了，不劃算
bpv應(yīng)該大于等于就行吧？因?yàn)镈要約等于 而金額要大于等于 ，結(jié)合之后bpv也應(yīng)該大于等于就行吧 為啥把c組合排除？
在前面講enhancement的時(shí)候說，callable exposure enhancement可以用含權(quán)債降sensitivity,這里有說不要用含權(quán)債，這不是沖突了嗎？
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題里這個(gè)題關(guān)于relative value這個(gè)選項(xiàng)，謝謝
老師麻煩講下29題
Reading 14第32題，老師你之前回答說等權(quán)重配置后為（2.125%-0.156%）/2，這個(gè)不應(yīng)該用加號(hào)嗎？是不是寫錯(cuò)了
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