第三題crossover sector是什么意思呀？
第二題中，為什么不考慮違約損失？題目中只是提到歐洲經(jīng)濟體比美國的經(jīng)濟復蘇快一點，但是計算的是excess return
你好老師，這句話是怎么理解的，麻煩解釋一下，謝謝。
第三題題目中說是yield變動沒有說是spread變動，但答案中看起來是把兩者等同，但是spread不是一個增量嗎，和yield獨立開的？還是yield中包含一個base rate加spread，謝謝
在聽example直播，老師說excess return不考慮spread0？？？是不考慮第三項吧…
第4題，A是根據(jù)什么公式判斷的？C選項為什么不對
flatten為何不能是bull flatten或bear flatten呢？
老師可以講一下callable/putable bond，call/put on bond對dur和convexity的影響嗎？
這里的ASW不理解，別人收6%固定，為啥要跟我4%固定換呢？
老師您好，tender offer是啥呀，為啥選A呀
為什么信用質(zhì)量差的spread duration和mod duration差別大？
我要怎么判斷外匯的影響是加0.65%,還是乘(1+0.65%)-1呢？
這里不是說瞬時下降50bps，那為什么LGD*POD不用*t/T，調(diào)整為0呢？
百題case11第二問關(guān)于hedge 外幣：我不太理解為什么hedge之后的return是local risk premium + domestic interest rate？這里的domestic interest rate指的是risk-free嗎？在沖刺筆記上hedge的情況用的是forward roll yield，那是不是說如果題目給了forward rate，那么hedge return = local return + 基于forward的roll yield？最后，為什么分析師預測是不hedge的情況？
請問計算money duration要乘以0.01這個知識點是在基礎(chǔ)課或者原版書什么位置講的？我記得常見的公式都沒有乘以0.01，會不會考試遇到的題就是考察不乘0.01的公式？
程寶問答
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