金程問(wèn)答
ASW是什么
這里解釋的太潦草了。兩個(gè)spot rate是哪兩個(gè)，國(guó)債的spot rate和企業(yè)債的spot rate? 公式里面Z是政府債spot rate?z?就是差值?
第9題A，B選項(xiàng)為什么錯(cuò)了？
第1題， (Spread0/Periods Per Year)為什么要除periods per year，怎么理解？為什么在本題中是×0.5
老師，這個(gè)地方是進(jìn)入什么樣的貨幣互換呢？視頻中老師沒(méi)有說(shuō)清楚，是進(jìn)入收美元支澳元的貨幣互換嗎？
老師請(qǐng)問(wèn)，題目問(wèn)的是excess return 是不是不用考慮POD*LGD？這項(xiàng)不是在問(wèn)expected excess return的時(shí)候才考慮嗎？
分母的conversion factor呢？
請(qǐng)問(wèn)老師計(jì)算債券組合convexity公式中dispersion這個(gè)數(shù)值是怎么計(jì)算的？
第二題是表面如果是一組債券的話，應(yīng)該是money duration一致，只有單個(gè)債券的話才看麥考利久期一樣對(duì)嗎？
underweight 法國(guó)的敞口，等于買保護(hù) 等于short CDS吧 為什么老師視頻說(shuō)是買Cds，我按自己的思路解題最后答案居然對(duì)了 幫看下步驟對(duì)嗎謝謝
spread risk與default risk是包含與被包含的關(guān)系嗎？
請(qǐng)問(wèn)這里measurement error 被minimized是為何，這里第三個(gè)打勾項(xiàng)目能解釋一下嗎。同事第四個(gè)打勾項(xiàng)目：hedge yield是啥意思
這里在計(jì)算CDS的return的時(shí)候，如果題目中給出債券的類型（investment/high yield），是不是還應(yīng)該加上coupon這部分的收益或損失
第二題還是不懂buyer是買入一個(gè)保護(hù)，怎么又成了是賣出cds
put option和call option的convexity ，dutation是相反的嗎
程寶問(wèn)答
