金程問(wèn)答
NOTES 的第三本BOOK3，第199頁(yè)的第2題，回歸系數(shù)是1.25，初始要HEDGE的GBP數(shù)量是1000000. 用MINIMUM VARIANCE HEDGE，為什么要HEDGE 的GBP是1250000，我怎么感覺(jué)是要除以1.25，而不是乘以1.25？
老師，請(qǐng)問(wèn)下百題asset allocation，第五題麻煩解釋一下，答案看不懂，謝謝
Case book215頁(yè)，關(guān)于第二個(gè)solution，為什么fixed rate CD可以消除cap risk?
reading20question5跟11是不是相同的，這里availability跟representative bias都是可以解釋的
老師好 題目我做對(duì)了，但是洪波老師這句話請(qǐng)您再給講一遍：因?yàn)榇嬖趂orward rate bias 所以利差長(zhǎng)期存在 所以BRL不貶值 能軋出利差，怎么理解“存在forward rate bias 所以BRL不貶值 ”？
這道題里面百分之九十九的置信區(qū)間這個(gè)條件在哪里用到了
第一題，計(jì)算CDS Price為93.4375%，這個(gè)價(jià)格＜100%能有什么意義嗎？比如從這個(gè)價(jià)格角度去分析，能夠得出買(mǎi)方要支付更多保費(fèi)的結(jié)論嗎？
老師，為什么臨近到期日信用風(fēng)險(xiǎn)會(huì)下降啊
為什么B不對(duì)呢？B的duration近似7，且convexity更小
還是第二題，看到之前有同學(xué)問(wèn)過(guò)為什么不能用key rate duration。我看之前地回答說(shuō)immunization和KRD無(wú)關(guān)，為什么無(wú)關(guān)？那KRD是做什么用的？
這道的解題邏輯是什么，為什么要兩個(gè)系數(shù)相乘？不是特別理解
你好老師，
security lending不是收取一定利息，security的上漲收益給對(duì)方嗎，就像融券一樣？covered call是給上漲設(shè)置了上限，那么writing covered call 為什么也是給上漲設(shè)置上限呢
這題我理解的事加入投資及債券導(dǎo)致被動(dòng)投資的組合active risk上升，所以Note 5我不覺(jué)得對(duì)。但是為什么解析是從相關(guān)性角度解釋呢？而且文章哪里有說(shuō)明當(dāng)市場(chǎng)狀況很差？
這里aggregation of attributes不是指?jìng)€(gè)股對(duì)組合收益率的貢獻(xiàn)嗎？為什么不是return-based而是Holding-based？
程寶問(wèn)答
