老師，您好，請講解該科目LM6課后題的Q9的A和C選項，特別是為什么A不正確，謝謝。
對于risk management 四個步驟 我想通過課上的例子做個確認知識點掌握 active risk 10% 屬于 determine risk measure吧？ 風(fēng)險由幾部分構(gòu)成是不是 就是 70%的factor exposure和30%的holding？ risk budgeting 是不是每個factor規(guī)定的比例？（比如factor 1 =30%）還是說等于10%*70%*30%？ 最后allocate individual ，舉例factor 1=10%*70%*30%？ 主要還是想搞清楚budgeting這個步驟
underweight 1pp不算active share 么
第四題如果是core strategy的話各項指標(biāo)應(yīng)該是怎樣的？
expected compound return公式在哪里講過，是考點嗎
老師，這個案例的第三題，為什么 greatest rewarded factor exposure是要看beta絕對值最大？敞口和beta什么關(guān)系？
請解釋一下第3和5小問。謝謝
老師好，請問下第4題A和C為什么不對？視頻沒聽明白
另外老師講法跟公式…不太一樣。active share從公式看就是權(quán)重不同。active risk是factor的beta不同和specific risk。
optimization除了貴還有別的特點、要求嗎
麻煩老師講一下這道題，謝謝
請問可以在turnover高的時候用return-based嗎？
為什么拆股之后要調(diào)整分母？t=1時間依然是三只股票吧？
組合總風(fēng)險為何不年化？
創(chuàng)建無效的均方差組合（有效前沿組合），文字部分課上沒講：解決方法是在總的組合方差上增加一個約束條件等于基礎(chǔ)的波動，不理解，請補充講解，謝謝
程寶問答
金程問答