組合總風險為何不年化？
創(chuàng)建無效的均方差組合（有效前沿組合），文字部分課上沒講：解決方法是在總的組合方差上增加一個約束條件等于基礎的波動，不理解，請補充講解，謝謝
本頁的最后兩段就是turnover和benchmark這兩段沒有講，麻煩補充講解，謝謝！
老師好，這里視頻講解中，老師講了active share和factor deviation的關系。但是，這難道不應該是active share與active risk之間的關系嗎？
passive中為什么不直接復制bi，而是要用optimization重新算一個bi=wi呢？
相關系數(shù)小的話不應該更diversified嗎不是風險小嗎
2021年的mock equity，這個算percentage contribution to total portfolio risk有兩個問題。
這道題有點沒讀懂意思呢
factor tilting和 factor mimicking有什么區(qū)別？
精 deep value和 relative value 都是尋找低估值股票。兩者有何不同
請問C項為什么不是sector rotation？
課后題第146頁的14題對應的提干：statement 2 long only應該只是對自有資金的要求會高一些吧？對基金經(jīng)理的能力應該不會更高？long short又考慮做空又考慮做多，且還有錢是借過來投資的應該壓力更大風險承受能力更高，應該long short的基金經(jīng)理投資的能力更好？此處statement應該只針對于說對資金的要求比較高？
老師你好，請問原版書課后題R25 case1怎么理解表中的coefficient，不是weight嗎？
19分左右能問一下為什么不能選optimization嗎，不是說這個方法tracking error最小嗎？能否說一下stratified sampling和optimization的區(qū)別點在哪呢？感覺都是不完全復制且降低tracking error
問下，一般writing option，是機構(gòu)還是個人賣option？ 個人也能賣option嗎？
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