金程問(wèn)答
這個(gè)題目的現(xiàn)金流還是有點(diǎn)問(wèn)題，1個(gè)月前開(kāi)的遠(yuǎn)期合約現(xiàn)在到期了，現(xiàn)在要做的事情首先應(yīng)該是將一個(gè)月前的合約進(jìn)行平倉(cāng)，具體是怎么操作呢？不涉及交割嗎？我的理解是有兩個(gè)步驟，一是把之前開(kāi)的遠(yuǎn)期進(jìn)行交割(因?yàn)橐粋€(gè)月前約定賣美元現(xiàn)在來(lái)交割就是賣美元收到歐元)。 二在現(xiàn)貨市場(chǎng)買入250萬(wàn)美元，要支付歐元，這樣一收一支就產(chǎn)生了凈現(xiàn)金流，不是嗎？具體見(jiàn)下面圖片
這個(gè)公式 基礎(chǔ)課件哪里講到了？
老師好， 不太明白這一題的C選項(xiàng)
第4題需要deliver的FP是一樣的那么可否用cash dirty price直接除以conversion factor得到值最小的就是cheapest to deliver?省得再減一步，考試遇到這樣簡(jiǎn)便計(jì)算可以嗎，有沒(méi)有理論依據(jù)或者瑕疵。
Q5，C選項(xiàng)delta也是=0的吧？C為什么不對(duì)呢？ 視頻講解老師突然得出應(yīng)該用risk reversal策略，沒(méi)懂怎么得出來(lái)的
百題Albert Wulf 第4問(wèn)，請(qǐng)問(wèn)題目中對(duì)應(yīng)的原文是哪一句？
百題Case 12——Jan Magnuson 在哪里聽(tīng)這個(gè)視頻？謝謝
roll yield 和 roll return 是一個(gè)東西嗎
第三題，為什么一定要賣出看跌期權(quán)，賣出看漲期權(quán)不也可以遞減成本嗎
short_EUR_forward,等于買入SEK，賣出EUR，然后forward呈contango趨勢(shì)，那買回的時(shí)候不應(yīng)該要花更多錢么？為啥就是正的roll_yield呢？
老師，put on vix 應(yīng)該也是 波動(dòng)下降 賺錢，所以 SELL put on vix 應(yīng)該是波動(dòng)上升賺錢吧？（TRADER 2 )
Part A，算股票股數(shù)的時(shí)候?yàn)槭裁从脠?zhí)行價(jià)格，不用股票當(dāng)前的價(jià)格，不理解
Q4，C的0.8就完全是得不出來(lái)的嗎？就是只能看1
第1題，synthetic put是否應(yīng)該用put-call parity來(lái)推導(dǎo)，long put = long call+cash+short stock？
Q6不太明白，請(qǐng)進(jìn)一步解釋
程寶問(wèn)答
