2017年上午題，C 為什么答案中計(jì)算current portfolio 的sharpe ratio 要乘以correlation 怎么理解？為什么不分別比較sharpe ratio?
麻煩推導(dǎo)一下put spread的profit圖？ 網(wǎng)課中老師說的也太隨意了？ 還有最左邊那一段到底是走哪一段分段函數(shù)？稍微嚴(yán)謹(jǐn)點(diǎn)不好么。。。雖然是草圖沒錯(cuò)
老師你好，我想問一下這里的利率平價(jià)公式是不是錯(cuò)了，另外這個(gè)是研究fx和fc之間的同向變動(dòng)關(guān)系，是如何推導(dǎo)的，能具體說一下嗎？不是很理解
沒看懂這句話，麻煩解釋下，謝謝
老師 mock這個(gè)題不對(duì)啊 上一份mock也是說sor適合于小定單，沖刺筆記也這么寫的。這個(gè)到底應(yīng)該怎么理解呢？
第一題第二問，DTS = duration times spread, 長期債換成了短期債，duration下降， 但短期的credit spread上升， DTS確實(shí)有可能沒有下降不是嗎？所以C錯(cuò)在哪里？
不太理解第8題問題到底在問什么。
第二題 問題是兩基金的投資策略差異，答案中很多比較諸如比較收益差異能否體現(xiàn)策略差異呢？
第二題，Index weight constraint = AUM × (Index weight × 10)，題目壓根沒說是AUM里面的比例啊，也可以是market cap的比例呀
老師好 衍生里學(xué)的求swap本金用的是Duration：公式是NPS=(Duration of targer - Duration of portfolio / Duration of swap) * market value of swap。在parthway里，用的是BPV：NPS=BPV of target - BPV of portfolio / [NP*(BPV of swap/100)]，這兩門課各論各的公式吧？在衍生里沒說什么swap報(bào)的是面值為100的BPV，直接就是duration
老師好，為什么這題不能選C
Q4,在計(jì)算implementation shortfall in basis points的時(shí)候，計(jì)算分母的paper portofolio時(shí)不用再減去fee了嗎，fee不是確定的支出嗎
題目一的spread 算收益屬于老提綱的內(nèi)容吧?新的課件沒有乘上時(shí)間T
implementation shortfall
為啥公司債的yield波動(dòng)比國債低？？為啥rf和spread是反向變化？
程寶問答
金程問答