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bull flattening and bear steepening

老師 第一問的proportions of the constituents held 為何不能理解為numbers of constituents 不是指數(shù)的成份股越多 跟蹤誤差越大嗎？

課后題Aleksy Nowacki的最后一題 不是return based不能capture最近的portfolio change 嗎

沒有holding 數(shù)據(jù)就做不了style box嗎？

老師，這里說backtest是識別當前FC和下一階段SR之間的關系，感覺這是預測了呀，回測具體怎么做的呢

Equity章節(jié)里面的主動管理超額受益的歸因和investment performance return attribution 是不是可以放在一起理解？

老師，這里有半句話，Exposure to the value factor explains the balance什么意思？即第三段最后一行。

請問Justify response這種題考試需要寫幾點才能得滿分？

你好老師

最后一題 對volatility也有限制吧

full replication成本不是很高嗎，stratified sampling既可以縮減成本，又不會太復雜，

可否講講指數(shù)、基準、組合這三個層次的辨析 在權(quán)益這一章，經(jīng)常搞混指數(shù)和基準。 看投資組合是主動、被動，要對照的是基準吧？ 課上講課和沖刺筆記中有的時候提到，選擇一個指數(shù)作為基準。 但又有很大篇幅將指數(shù)的構(gòu)建。做指數(shù)構(gòu)建這樣的基礎工作，最后還是為了把構(gòu)建好的指數(shù)當作基準給投資組合做參照？ 是否可以理解為，指數(shù)，有市面上現(xiàn)成的，也可以有自己構(gòu)建出來的。找一個合適的基準，無論市面上現(xiàn)成的，還是自己構(gòu)建出來的，只要它合適， 就拿來用作投資組合的參照?

沒有印象了，馬科維茨有效前沿里面哪里說了以股票市值作為權(quán)重？

為什么解析說factor-based會使風險更集中呢？Factor-based不是可以更好的選擇投資者想要的風險嗎？

老師，本科目LM3課后題對的Q18，我還是不明白為什么是選擇B而不是A，有勞都講解一下，謝謝。