這道題里第一問中roll-down return指的是yield income+rolldown return嗎？即等于 rolling yield？另外，這里yield income沒有計(jì)算coupon的reinvestment？
麻煩老師解釋一下A和C選項(xiàng)。A選項(xiàng)是已經(jīng)操作過后，發(fā)生反轉(zhuǎn)嗎？持有到期為什么還會(huì)有CG。C選項(xiàng)rolldown 策略在反轉(zhuǎn)的情形下如何操作的？
58題講一下 a和b選項(xiàng)，一直沒明白dm和z-dm
講義p253表格內(nèi)嘚Ba級(jí)債券，OAS和EL上升50%后得出結(jié)果和講義數(shù)字不同：2.45%（1+50%）=3.675%；0.6*（1+50%）=0.4%。請(qǐng)問哪里計(jì)算錯(cuò)了？B級(jí)債券同問
官網(wǎng)題固收Pavonia，這道題老師好像講錯(cuò)了。答案說他關(guān)于measurement error的說法是對(duì)的
spread duration和duration數(shù)值是一樣的嗎？?jī)烧叨际莥tm的變化對(duì)于價(jià)格的影響，是否spread duration數(shù)值就是duration? 謝謝
老師你好。為什么這里只有一個(gè)固收的case，equity的甚至沒有（這兩門在寫作中沒那么重要嗎）?？荚嚨臅r(shí)候?qū)懽黝}的分值比例和這里的真題題量對(duì)應(yīng)嗎？
securities lending 交易中，rebate rate=collateral earnings rate-securities lending rate，能不能舉例說明，方便理解
圖里面的yield和yield spread 分別是無風(fēng)險(xiǎn)利率和信用風(fēng)險(xiǎn)的意思？ 單一個(gè)spread什么意思
老師，請(qǐng)問怎么理解“when two currencies are pegged or linked, the bond yields of the country with the weaker c
這兩題 是否勘誤了 關(guān)于expected excess return 和 expected spread新教材在計(jì)算的時(shí)候不清不楚的
沖刺筆記，上冊(cè) P136
精 這一題我是從upward來選A的，有點(diǎn)蒙的成分，麻煩老師幫我分析下，謝謝
原版書這里的意思是：如果想跑贏基準(zhǔn)，需要配置更高信用風(fēng)險(xiǎn)的BMS，可以獲取更多的風(fēng)險(xiǎn)補(bǔ)償？那么如果想取得正的絕對(duì)收益，應(yīng)該多配置信用風(fēng)險(xiǎn)低的LLY，甚至購(gòu)買cds對(duì)信用風(fēng)險(xiǎn)買保險(xiǎn)？是這么理解的嗎？
r14第34題錯(cuò)誤選項(xiàng)錯(cuò)在哪里？
程寶問答
金程問答