金程問(wèn)答
反向優(yōu)化用capm是怎么個(gè)過(guò)程，輸入權(quán)重后，先算beta，然后直接算return嗎，怎么感覺(jué)與優(yōu)化沒(méi)有關(guān)系啊
老師，關(guān)于百題case1第三題，Mutually Exclusive應(yīng)該指的是資產(chǎn)大類(lèi)間需要。這里說(shuō)US Equity 和 Global Equity互斥，是不是同一個(gè)資產(chǎn)內(nèi)有重疊也算互斥？
請(qǐng)問(wèn)Taa可以超過(guò)IPS中規(guī)定的上下限嗎？
AA基礎(chǔ)第3題第三問(wèn)的中文答案“在風(fēng)險(xiǎn)預(yù)算的過(guò)程中，最佳水平應(yīng)該是使得各類(lèi)資產(chǎn)的MCTR相同而不是有差異?！边@句是錯(cuò)的吧？最佳水平應(yīng)該是ACTR相同（都等于1/n 的portfolio 總風(fēng)險(xiǎn)），而不是MCTR
第一題，三個(gè)portfolio都能滿(mǎn)足資金需求，那為什么不是standard deviation最低的portfolio最好？
ethan parker第一問(wèn)
為什么第一題的wp是1減去portfolio weight in risk-free security？
老師可以講解一下pv=1013670 是怎么算出來(lái)的嗎
老師，這里1+r 和1+g的次方問(wèn)題我沒(méi)看懂，為什么pmt/(1+g), g 本來(lái)就少一個(gè)次方
關(guān)于R7的Q18，為什么說(shuō)reallocated money market account是taxable account？money market不應(yīng)該是tax exempt的嗎？
第二題怎么理解，不是estate overvalue嗎？那reduce是對(duì)的呀，只能選C
老師，statement 2和3為啥錯(cuò)？
這一頁(yè)沒(méi)怎么聽(tīng)懂，請(qǐng)老師總結(jié)一下好嘛
這里沒(méi)聽(tīng)懂錯(cuò)在哪里，題干想說(shuō)的是factor-based model嗎，為什么不算MVO呢？ -- Parker: MVO portfolios are diversified with respect to risk factors such as value, size, and quality.
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程寶問(wèn)答
