這里老師說可以從右邊95%最大損失來解釋var，但基礎班里不是說不能這樣解釋嗎，不能從右邊解釋？
上課時女老師講只有長期國債才有uncertainty的 π，這里短期國債也算上了π，請澄清一下，謝謝
第一題X的主動回報等于-0.037876%嗎 為什么不等于Rp-Rb=3.92%-4.48%
請問,基礎班王老師講的是ex-ante TE,為什么這里是ex-post?
根據(jù)2024原版書，PM應該先將ETF吧，宏觀和active 應該是最后兩章，課程是不是沒有更新
第四題，0.6代表的是pai嗎？
Statement3 具體哪個表述出錯了？AP的確是通過creation/redemption.在一二級市場間來回交易，也的確是把trading cost轉嫁給投資者，課上不就是這么講的嗎？有什么問題
Q3，如果本題沒說historical，可以選duration嗎？那在同時又yield和duration的情況下，衡量bond，感覺都會優(yōu)先選yield？
portfolio turnover是什么，在考試中如何計算，應用在什么場景
請問ETF在二級市場上對份額低買高賣不算是Capital gain嗎？
為什么增加主動投資權重不影響IR
精 老師，按照這頁上的內容來理解的話，CAPM模型應該叫a pure factor portfolio for factor 什么呢？factor beta嗎？應該怎么正確理解？
壓力測試到底屬不屬于情景分析的方法之一啊，還是只用于敏感性分析？
size
為什么積極收益RA前面要加e
程寶問答
金程問答
