第6題，經(jīng)濟(jì)進(jìn)入衰退，短期資產(chǎn)價格應(yīng)該下跌吧，那短端收益率是否應(yīng)該抬升導(dǎo)致曲線下行？如果考慮央行干預(yù)行為那肯定是降息和曲線上行了，這里就是搞不清到底從哪個角度思考。
根據(jù)公式，波動率越小，var值越大啊，為啥說實際比理論損失更小呢？
老師好，為什么之前的risk-free rate指的都是美國國債收益率，而討論對Sharpe ratio影響的時候risk-free rate又都用現(xiàn)金呢？
第二題，ETFshares created by AP 是什么意思？難道ETF不是 sponspors 創(chuàng)造的嗎？
Q4: 這里的7%的限制是TC嗎？因為我們有另外一個公式涉及到SR^2 = IR^2 * TC^2 + SR^2，為什么這里不用這個公式？
equity-only portfolio這句話是什么意思？課上有講過相關(guān)內(nèi)容嗎？考試相關(guān)的考點有哪些？
什么時候該用duration呢？
老師，這道題沒聽懂為什么price不可以但yield可以作為衡量標(biāo)準(zhǔn)，可以再解釋一下嗎？
為何bi除了表示敏感性之外，還能代表投資權(quán)重呢？
老師好， SRp的平方=SRb的平方+IR的平方，這個等式 只在 組合是 最優(yōu)（sharpe ratio最大）組合 時才成立嗎？我向原組合里，加入任意比例的benchmark, 這個組合沒有達(dá)到最大sharpe ratio時，這個等式還成不成立？
Q1，能說說選項C嗎？
Q8詳細(xì)講說一下，這個題目講的太簡單沒有聽懂
第三題，為什么資產(chǎn)管理公司的風(fēng)險度量側(cè)重于投資業(yè)績？？？為什么風(fēng)險能用業(yè)績?nèi)ザ攘浚?
還是無法理解第二題。
C如果用95%表述的話應(yīng)該怎么表述
程寶問答
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