第四題，想確認一下，SRp2=SRb2 + IR2這個公式里的IR指的是加入進基準組合里的那個基金的IR，而不是加入基準組合后所組成的新基金的IR對吧？
老師，這里的F和資產(chǎn)回報呈正向/負向關系看的是哪幾個正負值？視頻里沒講清楚。
Effective spread= TC*2 TC=side*(Price-benchmark)*size 這個思路正確嗎？為什么這題不用乘size
2.2 index tracking中，1.為什么說rolling tracking difference是calculated over longer period，tracking error也是年化的，也可以觀測更長時間啊。2. 為什么rolling tracking difference可以計算trading cost和rebalancing cost
Q4可以再重新講解一下？B為什么錯了沒有聽明白
老師好，這頁第三個公式，σRp的平方=σRB的平方+σRA的平方， 這個公式是怎么用數(shù)學證明的？
第四題，文章中說道應該用forward-looking的，那是不是屬于蒙特卡洛算的Var值呢，因為用CVar也是根據(jù)歷史數(shù)據(jù)算的呀，不屬于是一種過去的結(jié)果嗎
第三問，u1和asset value是負相關。那經(jīng)濟好的時候，資產(chǎn)價值也高，這不是好事嗎？
這道題目fidelity是股票，pimco是債券？
老師說的考慮風險后在risk neutral上加一個cov（p1,m0-1），但視頻截圖上面這個復雜的COVt（Pt+1,s-1,mt,1）怎么理解？
第三題如果是u很低而資產(chǎn)回報很高的情況能否也分析下
第三題，為甚能直接乘 factor return？ 【拉么噠】不是代表E(Rj)-Rf嗎？應該最后一列減去Rf再代入公式呀
關于單期和多期有什么考點需要記憶嗎
經(jīng)濟差的時候，收益曲線倒掛不是固收的常識嗎，怎么到這里又是另一種說法了呢
Q5中，解析的公式在哪里可以找到？是平方和的形式嗎？等式左側(cè)是square，右側(cè)是兩個risk直接相加？請老師幫忙確認一下，謝謝
程寶問答
金程問答