精 （1）為什么第6題已經(jīng)過了90天，但在用對應LIBOR的時候不需要調(diào)整，但Michelle Norris那個case里面第6題計算的時候因為已經(jīng)過了60天，就要把90變成30天，120變成60天的LIBOR呢？兩個的區(qū)別在哪，是這道題寫了current LIBOR這個詞就不用調(diào)整嗎？那如果考試題目里沒寫這個詞，默認是否需要調(diào)整？（2）能否總結(jié)下衍生品有哪幾大種類，是不是基本就考price和valuation？ Valuation的兩種方法，哪個種類更適合用哪種呢？真的覺得很亂。。（3）在算PV收和PV支的這種方法的時候，固定利率乘以折現(xiàn)因子我明白，有沒有浮動部分乘以折現(xiàn)因子的情況呢？好像還有計算出那個C（就是（1-B3）/（B1+B2+B3）得出的），然后用C乘以折現(xiàn)因子的情況，為啥？（4）在用反向合約這種方法的時候，一定是浮動-浮動相抵消嗎？只需要用固定收益的差額再乘以折現(xiàn)因子是嗎？
這個delta-neutral portfolio 不太理解，long stock, short call, 在call option的執(zhí)行價格以上，股票漲跌，彼此抵消，跌到執(zhí)行價格以下，那不還得虧損嗎？怎么能做到 delta portfolio=0?
Q4不嚴謹吧，正常來說應該前面三期都reset了回歸面值了，應該有Q4的index除Q3的index才是當期應該收到的equity吧？
1. 這道題為什么沒有AI0？2. AI0和AIT怎么分別計算，有什么不同？3. 為什么計算coupon用3500，計算AIT用7000？
Q1的式子里，減去一個無風險資產(chǎn)，為什么是borrow
這個公式的推導怎么沒有考慮AI0的情況，既然還有8個月到期，又是半年付息，應該要考慮之前付息AI0的情況??？
最后一題有問題??？上課老師舉例子的時候都說了，跟這題也很類似，就是2期二叉樹這里提供的解答只是一個近似的有錯誤的解答哦，因為2時間點的利率管的是2-3時間段，我們的c++需要先用2時間點的折現(xiàn)率折到2，再一步步往前折現(xiàn)，解答里直接就折了2次，但是實際上應該是3次
精 這個題不是很理解，能解答下嗎？時間為什么不是9個月
老師 這道題的題意我理解的話，這個forward應該是90天后的今天才買的吧？因為都是一般現(xiàn)在時的時態(tài)哦
Q1 AI T 為什么是100，000*7%*2/12 半年付，到8個月的時候只有在6月付了一次呀，為什么不是100，000*3.5%*2/12
第四題關(guān)于implied volatility 能不能文字總結(jié)下
第3題5這里算PVC0折現(xiàn)為什么用的是復利（1+4%）^90/360而不是單利1+4%*(90/360)？
請問第4題這樣解的問題在哪？ 思路是將6時刻的收到的NP折現(xiàn)到3時刻；將9時刻支付的連本帶息的 NP(1+FRA) 也折現(xiàn)到3時刻；折現(xiàn)率使用的是從current time 3時刻起的折現(xiàn)率
利率互換的折現(xiàn)因子不是按單利計算的嗎？怎么又按復利計算了
這里沒懂為什么是乘以1.0119
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