Q1的式子里，減去一個無風險資產(chǎn)，為什么是borrow
第四題關(guān)于implied volatility 能不能文字總結(jié)下
第三題的c錯在哪里呢？
第四問解析中說“the more the time to expiration, the higher the value of both call options and put options holding all other parameters constant.”它的意思是T越大value越大，可是課上講的不是T和value呈負相關(guān)嗎？
Q3完全看不懂啊，視頻解析相當于直接寫了答案，那么多干擾信息，干擾條件都只字不提嗎？
最后一題有問題??？上課老師舉例子的時候都說了，跟這題也很類似，就是2期二叉樹這里提供的解答只是一個近似的有錯誤的解答哦，因為2時間點的利率管的是2-3時間段，我們的c++需要先用2時間點的折現(xiàn)率折到2，再一步步往前折現(xiàn)，解答里直接就折了2次，但是實際上應該是3次
精 第二問為什么用復利，而不是像FRA一樣用單利？是有什么規(guī)定么？
這個公式的推導怎么沒有考慮AI0的情況，既然還有8個月到期，又是半年付息，應該要考慮之前付息AI0的情況??？
這個delta-neutral portfolio 不太理解，long stock, short call, 在call option的執(zhí)行價格以上，股票漲跌，彼此抵消，跌到執(zhí)行價格以下，那不還得虧損嗎？怎么能做到 delta portfolio=0?
精 很迷惑到底是long call+ short stock還是long stock+short call構(gòu)建無風險資產(chǎn)
精 不太明白為什么AI0 20 加上后 后面AIT 是減50， 為什么要重復計算0~T=2 這段的coupon？
1. 這道題為什么沒有AI0？2. AI0和AIT怎么分別計算，有什么不同？3. 為什么計算coupon用3500，計算AIT用7000？
不理解為什么Ft是155，F(xiàn)0是153？
Q1 AI T 為什么是100，000*7%*2/12 半年付，到8個月的時候只有在6月付了一次呀，為什么不是100，000*3.5%*2/12
第3題5這里算PVC0折現(xiàn)為什么用的是復利（1+4%）^90/360而不是單利1+4%*(90/360)？
程寶問答
金程問答