請問老師，股票發(fā)放的股利增加股票價格不是下降嗎？為什么這題里面老師說股票價格反而是上漲呢？
為什么最后算AI的時候是2/12而不是2/12次方呢？怎么決定把不把次方拿下來啊
Accrued interest T與Accured interest 0 相關問題
精 這個1.0028的單位是什么 老師說“每一塊錢SF的現(xiàn)值” 如果是*1.12 就是期初先 euro 轉 sf 然后 期末再 /1.1 就是 sf 轉 euro ？
這道題為什么不按照Futures定價思路來算呢？記得課程里紀老師講的一直是這樣的思路FP=S0*(1+Rf)^T+PVB0-PVC0。所以FP=(112+0.08)(DIRTY PRICE)*(1+0.3%)^0.25-0.2=111.963966FPA=125*0.9=112.50Arbitrage Price=FPA-FP=112.5-111.9639=0.5361
請問第五題，我怎么知道算出來的是年化利率還是periodical rate? 如果是periodical rate，是不是只是90天的？還得乘以4才是年化的？
如圖這一串公式寫完之后求的是是什么？是歐元還是瑞朗？
如何判斷題目給的的MRR去年化時，是用單利方法還是復利方法？
精 （1）為什么第6題已經過了90天，但在用對應LIBOR的時候不需要調整，但Michelle Norris那個case里面第6題計算的時候因為已經過了60天，就要把90變成30天，120變成60天的LIBOR呢？兩個的區(qū)別在哪，是這道題寫了current LIBOR這個詞就不用調整嗎？那如果考試題目里沒寫這個詞，默認是否需要調整？（2）能否總結下衍生品有哪幾大種類，是不是基本就考price和valuation？ Valuation的兩種方法，哪個種類更適合用哪種呢？真的覺得很亂。。（3）在算PV收和PV支的這種方法的時候，固定利率乘以折現(xiàn)因子我明白，有沒有浮動部分乘以折現(xiàn)因子的情況呢？好像還有計算出那個C（就是（1-B3）/（B1+B2+B3）得出的），然后用C乘以折現(xiàn)因子的情況，為啥？（4）在用反向合約這種方法的時候，一定是浮動-浮動相抵消嗎？只需要用固定收益的差額再乘以折現(xiàn)因子是嗎？
一般情況下，C0=hS0+(-hS++C+)/(1+Rf)這個公式是怎么推出的，怎么解讀，然后最后怎么判斷套利操作？為什么括號中用S+和C+不是S-和C-呢
這里t=1時的折現(xiàn)，應該是將t=2、3時的現(xiàn)金流折回1，為什么用的是B1、B2而不是B2、B3？
您好，1. R FIX，是swap開始的時候的市場利率，那怎么在t=0時刻知道？2.swap的現(xiàn)金流是一筆一筆的，一筆一筆的折現(xiàn)，就是PVA，為什么還要算accrual period ?因為是年化利率嗎，那AP=兩個支付日的時間間隔/360 ? 3.payer swaption 和 receiver swaption, 不是交易雙方嗎，一個支固收浮，一個支浮收固，為什么收益不是正負相反， V payer = - V receiver ？
老師你好，想問下如圖，里面的AI0 這里為什么是0，就是156000應該有一個AI？
第一題里面的yeild 2%是啥意思干啥用的？
精 這個題不是很理解，能解答下嗎？時間為什么不是9個月
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