金程問(wèn)答
如圖這一串公式寫(xiě)完之后求的是是什么？是歐元還是瑞朗？
如何判斷題目給的的MRR去年化時(shí)，是用單利方法還是復(fù)利方法？
精 老師好！請(qǐng)問(wèn)swap的定價(jià)和估值中，所用的折現(xiàn)因子是用復(fù)利去年化還是用單利去年化？這里強(qiáng)化課說(shuō)的是用復(fù)利，但是基礎(chǔ)課上說(shuō)的是用單利去年化。
第五題，這是我們考綱的范圍嗎？為什么上課沒(méi)講？
請(qǐng)問(wèn)第五題，我怎么知道算出來(lái)的是年化利率還是periodical rate? 如果是periodical rate，是不是只是90天的？還得乘以4才是年化的？
為什么最后算AI的時(shí)候是2/12而不是2/12次方呢？怎么決定把不把次方拿下來(lái)啊
老師，該題第3問(wèn)，不用簽訂反向合約的方法計(jì)算PV固怎么列式子？PV浮動(dòng)=1對(duì)嗎？暫不考慮本金的情況下，謝謝
Nd1和Nd2怎么理解，怎么記憶
第七問(wèn)，1）老師說(shuō)detla hedge和protect put 和covered call不一樣。不太明白什么不一樣。。本質(zhì)不都是在對(duì)沖風(fēng)險(xiǎn)嗎？只是說(shuō)delta hedge是引入了detla，讓組合價(jià)值不隨標(biāo)的資產(chǎn)變化而變，而covered call相當(dāng)于改變了損益圖？2）但是這里問(wèn)的不就是（detal）hedge嗎？但是答案選B的話，不就是相當(dāng)于選擇的covered call？?jī)烧卟贿€是一樣的嗎。。
老師你好，第三題里面我在凈價(jià)上加上AI0然后又減去AIT，是不是可以理解為減去的是上一個(gè)付息日支付的利息里面我持有期的部分？如果我在持有期內(nèi)有付息，則需要減去PVC0，再減去AIT，也是一個(gè)道理嗎？
視頻里老師在這里講到的，1、執(zhí)行價(jià)格越低，隱含的波動(dòng)率越高，期權(quán)價(jià)格越貴，為啥會(huì)有這個(gè)關(guān)系？2、前面這句話對(duì)看跌、看漲期權(quán)都成立么 ？
老師你好，想問(wèn)下如圖，里面的AI0 這里為什么是0，就是156000應(yīng)該有一個(gè)AI？
一般情況下，C0=hS0+(-hS++C+)/(1+Rf)這個(gè)公式是怎么推出的，怎么解讀，然后最后怎么判斷套利操作？為什么括號(hào)中用S+和C+不是S-和C-呢
精 為啥accrued interest over contract life是0？
第六題，題目Witkowski entered into (on behalf of a client) a one-year, quarterly settlement euro-Swiss franc swap paying €1 million at inception,不是付歐元么？老師為什么說(shuō)是收歐元付瑞郎呢？
程寶問(wèn)答
