Q5B選項(xiàng)，σA下降，IR下降，不是沒有變嗎
老師能講解一下宏觀經(jīng)濟(jì)模型、基本面模型和統(tǒng)計(jì)學(xué)模型的區(qū)別嗎？這三個(gè)模型常使用的參數(shù)，容易混淆的參數(shù)有嗎？比如GDP宏觀模型和參數(shù)模型都可以用，我們?cè)趺磪^(qū)別呢？謝謝
請(qǐng)問這里的rebalancing 指的是什么呀
請(qǐng)問老師 這里資產(chǎn)配置的能力不應(yīng)該是多配股票還是多配債券的問題嗎？并且反應(yīng)在equity和bond的權(quán)重上。為什么是行業(yè)選擇的能力，且體現(xiàn)在R上？
老師 這里1.30日用1月15日的數(shù)據(jù)做回測(cè)為什么不行呢沒聽明白。1月30日不是公布了1月15日的E了嗎？ 為什么還是look ahead？2月15日對(duì)1月15日的數(shù)據(jù)進(jìn)行回測(cè)用1月30日公布的數(shù)據(jù) 和 1月30日用1月30日公布的數(shù)據(jù) 不是一樣的嗎？ 同樣道理 后面老師講的非農(nóng)數(shù)據(jù) 12月的修正值不也是對(duì)10月數(shù)據(jù)的修正嗎，就也是10月的數(shù)據(jù) 為什么是用未來數(shù)據(jù)推過去數(shù)據(jù)呢？
老師，這個(gè)neutral policy rate是不是Taylor rule公式后面兩個(gè)括號(hào)為0，前面兩項(xiàng)的相加就是neutral policy rate?(藍(lán)色劃線）
請(qǐng)問老師，在market manipulation中，除了前兩個(gè)違反了道德II(B)，其他的算不算非法操縱了市場(chǎng)呢？這些策略，在真實(shí)交易中可以用么？
老師好，這里老師說risk and style multi factor model類似于債券當(dāng)中的統(tǒng)計(jì)學(xué)模型。但債券沒講有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型啊，是股票中有統(tǒng)計(jì)學(xué)模型
C選項(xiàng)為什么是正確的，老師講的有點(diǎn)快沒聽明白
請(qǐng)問老師，回報(bào)率轉(zhuǎn)化，用單利轉(zhuǎn)化，即從年到周除以52就可以么？此處不需要復(fù)利方式轉(zhuǎn)化么？
老師能不能講一下factor tilts是什么，謝謝。
老師，請(qǐng)問第六題的問題是啥意思啊，沒看懂。
Q1，這個(gè)VaR值只有用計(jì)算器小數(shù)點(diǎn)后8位才算得出來，如果是后6位，得到的結(jié)果基本在BC的均值處。。。我們?cè)诳荚囁鉜aR的時(shí)候，需要調(diào)整計(jì)算精確位數(shù)？？
11題第二問，經(jīng)濟(jì)學(xué)不是說在經(jīng)濟(jì)衰退的的時(shí)候，黃金之類的才是good consumption hedge嗎，為什么不選c
老師，sigmaAP為什么是5%，不是19%？
程寶問答
金程問答