金程問(wèn)答
可以理解u0>u1因?yàn)閜refer current consumption over future consumption，但是從另一個(gè)角度，如果1時(shí)間點(diǎn)的財(cái)富比0時(shí)點(diǎn)低或者經(jīng)濟(jì)比0時(shí)點(diǎn)差，那u1不會(huì)更大么？
第四題，var值5%和95%所表達(dá)的意思都是一樣的對(duì)嗎
不是說(shuō)風(fēng)險(xiǎn)大了l變大因?yàn)轱L(fēng)險(xiǎn)需要收益補(bǔ)償嗎？怎么經(jīng)濟(jì)好了又是l變大？
C的正確表述應(yīng)該是什么？
第二題中算the corresponding total excess return (over risk-free rate)時(shí)，老師說(shuō)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)收益沒(méi)給 其實(shí)應(yīng)該是在表二給了 是0.04
這兩類(lèi)分配有啥重大區(qū)別？
幫忙解釋一下3個(gè)選項(xiàng)，分別應(yīng)用什么場(chǎng)景？
APT中優(yōu)先購(gòu)買(mǎi)return高的，如果return一樣，買(mǎi)factor sensitivity高的還是低的
這里組合中的AA是否只能表示index或者某個(gè)類(lèi)資產(chǎn)比如債券、股票類(lèi)或者幾個(gè)不同指數(shù)，然后SS是類(lèi)里面去選標(biāo)的，比如index里面選擇不同標(biāo)的來(lái)模擬。債券類(lèi)選擇不同標(biāo)的，最后AA配比產(chǎn)生一部分收益，SS的選擇不同也產(chǎn)生一部分。
老師好，用這個(gè)思路去分析個(gè)股行不行，比如我有一只比亞迪的股票，我想把這個(gè)股票加到benchmark里，看看能加到什么比例，就用這些公式算行不行？
組合第6章第26題，TC的計(jì)算，用計(jì)算器怎么算各個(gè)參數(shù)
var忽略右尾事件是三個(gè)方法都有的缺點(diǎn)，還是單單參數(shù)法計(jì)算左尾置信區(qū)間啊
能否講下15、16題
為什么第三題不是rolling window呢？
為什么說(shuō)rolling tracking difference 最能反映真實(shí)的trading cost 和reblance??？能詳細(xì)解釋一下嗎
程寶問(wèn)答
