金程問(wèn)答
老師好，寫(xiě)作題復(fù)制粘貼為了去除格式是Ctrl C shift 復(fù)制 ctrl v 粘貼嗎？為什么按Ctrl C shift 這三個(gè)鍵復(fù)制不了呢？
不懂A選項(xiàng)Faver的意思？是投資？但是有forward bias的話，不就是要投資高利率的嘛？
最后一題的知識(shí)點(diǎn)在哪里？
不是yield curve risk的解決方法是降低convexity嗎？structure risk的解決不是定期rebalance嗎？可以說(shuō)一下這兩種risk的所有解決辦法嗎》
129頁(yè)例題講一下沒(méi)看懂解析
2.26是怎么計(jì)算出來(lái)的？ 另為什么不是91.5-95.75再除以95.75
118頁(yè)例題30這個(gè)4.03怎么計(jì)算出來(lái)的
而且是sell protection 其實(shí)是long方吧？不是short方
確定一下這題是不是答案有問(wèn)題，課上講的yield變動(dòng)值應(yīng)該乘以YTM。
117頁(yè)例題29為什么在經(jīng)濟(jì)下行的時(shí)候是buy protection on IG？經(jīng)濟(jì)下行的話，HY風(fēng)險(xiǎn)更大啊，不是應(yīng)該buy protection on HY嗎
這兩個(gè)公式有什么區(qū)別
101頁(yè)example20怎么計(jì)算var
90頁(yè)example17這樣計(jì)算有什么問(wèn)題
請(qǐng)講下本題QM. DM. Z-DM
請(qǐng)問(wèn)spraed初值什么時(shí)候等于0？ 謝謝
程寶問(wèn)答
