為啥用頁面上面寫的公式算本金？
請問老師，這里protection buyer 記賬 131,250的loss之后，在結算日還應該從protection seller那邊收到這筆錢，對嗎？ 這里的“realize”感覺有點歧義，好像是真實發(fā)生了損失，但實際上是記在賬上而已？
您好，這里后半句話怎么理解呢，就是no residual那塊
您好這里說calculation indicates a way to hedge the credit securities interest rate risk怎么理解呀
請問老師，1. 這里comment2里面four Cs of credit 是什么意思？ 2. 為什么說Spread duration is a measure of risk that is more useful for investment-grade bonds。 答案沒看懂。謝謝
請問是不是這句體現(xiàn)了top-down, "We consider overall corporate profitability, default rates, and industry trends to allocate to industry sectors and when adding an asset class". 這里的我看到好像只有industry trends和top down沾邊，其他兩個 profitability, default rate是bottom up?
AA rated CDOs currently offer significant relative value for long-term investors as the yield spread reflects a BB default rate expectation for the underlying collateral 請問老師這句話如何理解，跟答案解釋有什么邏輯關系？
請問老師，這題為什么不是先看duration match， 然后再從符合條件的portfolio 中找 convexity最小的？
為什么不是用復利（1+0.07%）^7？而是用單利?
請解釋一下第二題
請解釋一下第一題
第四題 front ends rate是什么意思？
第三題怎么解釋
這里是寫錯了是吧，應該是?號
老師，黃色熒光筆這句話怎么理解的？
程寶問答
金程問答
