請問為什么不是rise BY 10%? 感覺表述很迷惑 謝謝
這里為啥如果不平就有會誤差呢
請問這題選b怎么理解？謝謝
老師 ，您好。為什么這里老師講的Ｖａｒ的計算與之前不同呢？var=NP*（期望收益率- 關(guān)鍵值*波動率）為什么不同呢
第二個feature 難道不是應(yīng)該cash inflow to match liability 嗎？謝謝
您好可以解釋一下這句話怎么理解嗎
您好，這句話應(yīng)該怎么理解呀，
請問為什么要強調(diào)unhedged? 謝謝
書上例題3 2, 兩個問題：1. 為什么算itraxxxover時, 不是1+(5%-4%)x4.25 而是1-？特別不理解 2. 為什么算itraxxover的return, 不算上coupon的5%啊？謝謝
請問第二問為什么不考慮用DTS公式？謝謝
您好，這里duration match我有一個疑問就是他假設(shè)平行移動這個，但我理解，即使不平行移動，也可以用key rate duration去對整個portfolio去衡量，為什么一定要假設(shè)收益率曲線平行移動呢
請問為什么是max excess spread? return不就低了嗎？謝謝
第二問 如果UK gilt yield 是 downward sloping, 結(jié)果會有變化嗎？謝謝
為什么不是B downward sloping? 減去一個下降的curve，spread不更大更容易above g-spread?謝謝
請問計算return為什么不用加上spread0? 謝謝
程寶問答
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