R13 第15題，感覺AB都可以，但是B的Gain更多？
官網題pavonia 第19題，，abc3個選項
casebook2013 B題，如果答curve invert/flattening是否可以？
cdo 錯題 請詳解
老師，請問沖刺筆記上冊129頁圖中圈出的表述怎么理解？
第二問，指數OAS變化百分數就是portfolio 的spread 變化百分數嗎？不太明白為什么？
錯題，請詳解，liquidity risk
treasuries 不就是國債嗎？a spread to treasuries whose maturity doesn't match the bond maturity. 為啥不能是G spread呢？就因為maturity不一樣嗎？但國債也可以interpolated嘛 多謝
這是什么邏輯？為什么不是：無風險利率上升，經濟變差，spread上升？這兩種路徑的區(qū)別是什么？
老師，你好，原版書reading 14的example 9是否解答下？順便能夠講解下Z-DM這個知識點，基礎課感覺聽得不是很明白。
Riding yield curve不太明白，買入10年的債券然后第三年賣掉，和直接買一個三年的債券，這兩個債券的coupon 相等嗎？如果coupon 不等那怎么比較誰收益率更高呢？
原來我提問過對于第一張圖片原版書中的例題求return 用的是(0.947794-0.9349)*10m，當時我問的是怎么不是求的百分比而是兩個數相減后直接乘以10m，當時老師解釋了一堆，可是mock2中第10題第一問求的是百分比乘以本金，請看第二張圖畫紅線部分，請老師解釋一下
老師，你好，原版書reading 14中的example 16得第二問，題目中說的是spread expected to wider 10bp. 為何在解答中，b rated bond的△spread用的35bp呢？
28題的B選項 請問用buying CDS怎么操作roll down
老師，沖刺筆記這里寫到：1. 公司違約是基于公司杠桿情況的周期滯后一期，如圖片這么標注理解是正確的吧？ 2. 公司杠桿是基于公司盈利情況的周期滯后一期——這句怎么理解呢，這個圖表展示出來的不像是滯后一期呀？如有的話，能否像1一樣箭頭畫下一一對應的滯后
程寶問答
金程問答
