currency is pegged是啥意思呀
這里的security lending rate包括借券向lender支付的成本嗎？
老師，G和benchmark spread有什么區(qū)別？
DM是來衡量floating-rate bond,YTM是用來衡量fixed-rate bond,為什么會有公式Y(jié)TM=MRR+DM呢？
這個公式老師并沒有解釋原理
為什么stable economic下，active mgmt就要增加duration呢？
推導(dǎo)過程中有個地方不太明白：為什么asset horizon等于liability duration?聽了幾遍視頻都跟不上老師的思路。
課后第一個case，第一題：問的是for coupon payment的，是不是只用看floating-coupon就行了？
老師，固收第3章課后題，這兩個題不懂。也沒有講解視頻，麻煩給解答一下
免疫策略中的負(fù)債是一筆單筆負(fù)債，那購買的債券資產(chǎn)一定要是零息債券么？還是只要滿足duration=horizon以及PVA=PVL就可以呢？
不理解這里說的買期貨類似rolling down the yield curve
能解釋下ASW的意義嗎？
可以再捋捋spread risk/default risk/credit risk三個風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)系嗎？
為何這兩個99.009價(jià)格一樣??？
KRD核心就是計(jì)算不同期的PV占比，乘以各期的的mod duration，得到每期KRD,如果是問某一期yield 變化，就用delta yield *KRD就可以了吧，如果多期的話就再加個總。
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