老師，這道題為什么選A呢，答案說的沒看懂，另外B和C為什么不對
Dur*price*0.01%=BPV=PVBP=DV01能否解釋一下BPV和PVBP還有DV01的各自含義和區(qū)別，謝謝！
spread duration不一樣是不是也可能是enhanced indexing? case7里組合和benchamark的spread duration不一樣但是也可以是被動投資
CDS protection和CDS是一個概念吧
MMR和swap rate相等嗎，沒有這倆相等一說吧，怎么就可以說是coupon rate高于MRR的值也是ASW了？
請老師展開講講swaption collar，還想問下這個知識點考試會要求嗎？謝謝！
你好老師
incremental VAR不是1bps的變動產生的影響嗎？
你好老師，這道題為什么不選b？
請問老師，降低對利率的敏感性的方法有哪些？
波動率提高，選擇收固定利率，那萬一利率降到3%，strike price 也就是固定的利率是5%，那不就虧損了嗎？怎么還要進行l(wèi)ong
當發(fā)現(xiàn)volatility下降時，可以通過賣出債券的期權來獲益，那是否意味著賣出call option或者put option其實都可以呢？謝謝老師！
這頁ppt中五因子不應該都是加法嗎？咋ppt冒出來一個減法？
老師好，這里的邏輯我不明白，買保護不是預計未來風險會上升才買的嗎，未來風險上升了買了保護的人才能受益，不應該是long risk嗎？CDS作為一種保險，買了CDS，未來風險上升，盡管spread上升，我的債券價格也不會遭受重大損失，這樣理解是哪里錯了？
固收官網題，第3和4問請再解釋一下，謝謝。
程寶問答
金程問答
