答案搞錯了吧？25%的range說的不就是優(yōu)先保護外匯風(fēng)險，再追求alpha收益嗎？怎么還選active，這個就純粹追求alpha收益了呀？
這個等式能成立的前提條件是什么啊，組合金額?P不變？考的不是久期嗎，怎么扯到這里來了呢
這個be subject to怎么理解啊，經(jīng)常遇到，但理解又很模糊
這里為什么沒有multipler呢，后面一道題直接也是future price 但乘以乘數(shù)了
沒看懂這個題，為什么算多少份forward的時候要乘100？為什么還要加上stock的delta
為什么不是discretionary hedging？題目中說了bhatt擔(dān)心的是us recession，也就是擔(dān)心風(fēng)險啊
為什么sell EUR/GBP forward等價于buy EUR forward？謝謝
您好，eurodollar future期限不是固定三個月，這道題里面是六個月為啥還是eurodollar呀
liquidity of interest rate futures decreases for forward rate further in the future 什么意思
這里轉(zhuǎn)換完應(yīng)該是固息資產(chǎn)吧？是不是寫錯了？
這道題purchase vix不就是買的題中所說的13.5那個vix嗎？莫非purchase這個vix不是13.5那個嗎，那13.5那個vix英文應(yīng)該怎么表述呢？
我看到Kaplan的公式紙上有一個地方是這樣說的： For an expected increase in equity volatility buy an ATM call on volatility (VIX) future and and sell an OTM put on VIX future. Increased volatility 不是應(yīng)該long ATM call and PUT嗎？麻煩老師解釋一下。謝謝
Currency B 是英鎊，F(xiàn)>S為啥是negative roll yield
這里的cross currency swap basis是為了說明什么？是為了與forward對比到底用ccy swap還是用forward嗎？
請問，能否解釋一下合成的思路，及45度角的應(yīng)用。感謝！
程寶問答
金程問答