這里的cross currency swap basis是為了說明什么？是為了與forward對(duì)比到底用ccy swap還是用forward嗎？
請(qǐng)問，能否解釋一下合成的思路，及45度角的應(yīng)用。感謝！
Mock A的Hillside Analytics
第一問，為什么不是2m除以110.5在除以100；除以110.5，不是得出來客戶持有多少股股票嗎？
比如hkd/gbp是forward premium，應(yīng)該是針對(duì)gbp，即fc來說的吧？
為啥不是smirk時(shí)put隱含波動(dòng)率高 所以long risk reversal？short put掙期權(quán)費(fèi)？謝謝
區(qū)分discretionary 和active的偏離程度分別應(yīng)該是多少
官網(wǎng)題Duane
在計(jì)算federal fund rate 改變概率時(shí)，target rate 是按照25bp的倍數(shù)進(jìn)行調(diào)整么？例如：FFE=0.9，現(xiàn)在target是1.75-2，那target調(diào)整到多少？
在用beta計(jì)算minimum variance hedge ratio的時(shí)候，公式分子的volatility是本國(guó)貨幣還是外幣？為什么？
Bobdin'treallyexplainedwell.Notsurewhyitismorenegative
關(guān)于volatility skewed。課上說OTM put’s implied volatility is larger than OTM call’s. 我想問，可不可以也說，ITM call’s implied volatility is larger than ITM put’s ?
第二題，為什么看forward_discount是看three_month_later時(shí)點(diǎn)的forward？不是maturity的時(shí)候roll_yield嗎，為什么不看maturity那列？
老師，什么是net long volatility
官網(wǎng)題中Sabanai Investimentos Case Scenario的第6問，short seagull, 按理說應(yīng)該是對(duì)更低的價(jià)格進(jìn)行了保護(hù)啊，為什么B選項(xiàng)是錯(cuò)誤的呢？
程寶問答
金程問答