NDF的結(jié)算用的是發(fā)達(dá)國家貨幣，non-controlled currency 代表哪一種
risk-reversal strategy是指什么？怎么構(gòu)建的？
計(jì)算 FTSE IDX futures contracts 本金應(yīng)該是10m，S&P 500 E-mini futures contracts的本金應(yīng)該是8m呀，解答怎么是反過來？
購買股票價(jià)格為20，atm call 應(yīng)該是執(zhí)行價(jià)20的call，50-delta 的call相當(dāng)于執(zhí)行價(jià)格 22的call，25-delta 的call，相當(dāng)于25的call？
Q16，B中的交易成本為什么不是手續(xù)費(fèi)？期貨的手續(xù)費(fèi)一般比現(xiàn)貨高吧？
期貨的beta為什么等于1？
百題case5的第四題，怎么理解？這里的波動(dòng)率回歸是從波動(dòng)率微笑回歸到歷史常態(tài).波動(dòng)率skew嗎？所采用策略是risk reversal的反策略？
原版書課后題reading10第34題，這題我不太明白，不是因?yàn)閰R率計(jì)算的乘除，而是forward不是應(yīng)該在到期再結(jié)算么？為什么新開一個(gè)forward就要立刻收入歐元呢？
老師好，請問協(xié)會Mock B 的下午題 34，這里的call and put的strike price不是用相同的39.50呢？39.50才是最靠近當(dāng)前市場股價(jià)的，為什么call要用高一點(diǎn)的？
請問，我持有illiquid stock, 覺得未來一年價(jià)格下跌但是不想賣掉，所以要做一個(gè)equity swap, 為什么會選total return payer swap。 So a payer swap is that I will pay when there is capital appreciation but will receive when there is depreciation?
beta和ρ什么關(guān)系呢？portfolio變化=beta*跟蹤標(biāo)的變化？個(gè)么ρ呢
老師好，請問協(xié)會Mock，第三題A，關(guān)于這兩個(gè)statement的論述不是很懂。
老師好，想請假一個(gè)原版書課后題的問題，Reading9第16題在第135頁的題目解析中A選項(xiàng)后面又說了一堆，從createbias開始到最后smoothingEOMdips，不是太理解，可否給予指教，感謝！
錯(cuò)題 請?jiān)斀?升水 未來更貴 賣掉便宜的買貴的 不是roll yield 是負(fù)數(shù)嗎？
老師可以講一下這道題嗎
程寶問答
金程問答