請問這里是支出固定，為什么說是增加了duration呢？收固定才是增加duration吧？
為什么delta大于0，整體上看多市場
floating bond只在coupon reset day的duration是reset period，還是任何時刻都是reset period？
一步計算怎么求
請講一下兩個strategy
老師好！請問在這張圖里，對于靠近0的部分，期權(quán)的time value也是趨近于0嗎？
yield所以應(yīng)該是2.18+0.63
FX swap是怎么操作的？為什么要單獨(dú)說呢？如果forward快到期了，我簽反向合約把舊合約結(jié)束，然后再重新簽一個forward合約不就可以了？
請問一下，堵波動率為什么一定要delta neutral呢，沒太理解
您好，我不太理解，bpvt和bpvp都是用market value portfolio去算，然后乘以不同的久期，為什么這里mv是不變的呢？使用future調(diào)整了久期，那我整個portfolio里面不就多了future了嗎，那按理說mv portfolio的值也應(yīng)該改變吧？
官網(wǎng)題98
老師，MOCK A AM case 3的第4題是不是解析錯了？
老師，請問MOCK A AM case7第A問為什么必須用ATM put？
老師，MOCK A AM case 3的第4題是不是解析錯了？
這個例子是不是short seagull？
程寶問答
金程問答