SS4 case6 第5題
第三問，就看歐元不可以嗎？歐元是base currency，選項里的option都對應(yīng)歐元。為什么要倒成日元看？
Q1好像是一個二級知識點，還會再三級考一次嗎？
不理解為什么用bond時BPVp等于0，題目相當(dāng)于股轉(zhuǎn)換成債，beta=0,Duration上升，為啥會等于0？
Risk Revesal策略是針對Equity Option還是同時適用于Currency Option？在Put Option隱含波動率大于Call Option時，為何要選擇OTM的Option？
錯題 mock這個題 能否詳解 他現(xiàn)在資產(chǎn)負(fù)債表上asset 有印度資產(chǎn) 他怕印度資產(chǎn)下跌所以short 印度盧比 做currency swap 那這個swap應(yīng)該是買盧比賣澳元嘛 這個理解對嗎？多謝
老師好，請問協(xié)會Mock，第9大題39小題，這里計算profit的時候是不是少乘了100？拿long call 1來舉例，一份option包含100 shares，1 shares 的profit是3.7，total profit 應(yīng)該是 3.7 x 100 x 1370份option = 506,900 呀？
老師麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
請問表2如何看，我不知道put：80%和call：120%分別是什么意思？
八月基礎(chǔ)班講義P115-226例題解析。在對沖股票的時候，為什么beta portfolio 是0？本來的股票是large cap 但并沒有說 beta多少
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題；謝謝
老師，deep in the money的時候delta=1, 那么at the money的時候，delta等于幾呢？
衍生品，沖刺筆記中102頁，最上面 易錯點分析，此時錯誤點是哪里？不懂 這個易錯的地方在哪里？ 這道題中給出correlation +0.6 是想表達(dá)什么？
這里active currency 管理中自由決定帳戶，，為什么是hedge？不是只是passive才會是hedge嗎？
老師課后題66頁20題：期初hedge GBP 100000000, SEK/GBP=10.6875 Spot. 這個的意思本幣是SEK, 害怕GBP貶值轉(zhuǎn)換為SEK減少，所以鎖定了100000000*10.6875=1068750000SEK. 后來GBP 本身降低了7000000， 那么需要hedge的GBP 減少，為什么還要買forward?
程寶問答
金程問答