第三題不太理解 為什么選roll yield
老師，第二問講解說隱含波動率太高，就要short，是為什么呀
百題case3
第三題為什么算浮動端要考慮時間，equity端直接用算出的收益率
老師，fully hedge本金是只能以簽訂合同當(dāng)時的股價(jià)$90為基準(zhǔn)嗎？3個月結(jié)算時股價(jià)已經(jīng)漲到了$100，為什么不以結(jié)算時的股價(jià)為準(zhǔn)？
老師這一頁里公式左邊的RDC，應(yīng)該是△RDC吧？后面老師講Y的時候都寫△RDC了。
老師，25-delta put/call是什么意思，delta是期權(quán)對股票價(jià)格變動的敏感度，為什么會有25/50 delta這些呢，且畫出的圖斜率都是45°
這道題說期初他想借CAD，因?yàn)镃AD利息低，答案中為什么說at inception he pay the national principal of CAD and receive USD呢，期初他沒有CAD，怎么能pay CAD呢
這里notional value為什么和fixed coupon payments相等而不是和fixed coupon bond的par value相等呢？
再講一下， 為什么payer swap的 duration是負(fù)數(shù)，而receiver swap 的duration 是正數(shù)呢？
這個題目在干什么呀，原來公布的利率區(qū)間是2.5-2.75，現(xiàn)在預(yù)計(jì)是2.825，只能推出來未來上升，怎么就推出來未來的區(qū)間呢，還計(jì)算概率？
你好老師，Lee自己沒有觀點(diǎn) 那為什么不是找outsourcing呢
老師，這里portfolio B是由euro denominated bonds構(gòu)成的，債券的價(jià)格波動沒有股票那么大，在外幣資產(chǎn)是債券的情況下simple match還是不能達(dá)到有效對沖嗎？
為什組合里加入swap后，組合的市場價(jià)值仍然不變呢？
這題我算出來答案，但是不理解為什么是美元的流出。最開始的六個月合約是擔(dān)心歐元下跌，從而做空歐元做多美元。根劇匯率做多美元的現(xiàn)金流出是-25048800。過了三個月，平倉的話就是反方向，因此是做多歐元做空美元。根據(jù)匯率做空美元得到的現(xiàn)金流是25540200。為什么答案問的是美元的流出而不是流入呢？
程寶問答
金程問答