老師請(qǐng)問Eurodollar futures不是定的三個(gè)月嗎？為什么這里可以120天才到期？剩下的一個(gè)月是什么情況？
CTD和hypothecated bond的BPV的 差異在于CF，這個(gè)CF之前講的時(shí)候是基于quoted price的，quoted price 在 BPV = MV x MDur x 1bps 這個(gè)式子中是MV這部分吧，那么MDur在BPV這個(gè)式子中的影響不考慮嗎？
老師，這里的公式請(qǐng)幫忙展開推導(dǎo)一下，我自己推到的符號(hào)和講義不一樣
這個(gè)地方標(biāo)的資產(chǎn)上漲為什么△C也上漲，沒太聽懂
比如左上角的call，執(zhí)行價(jià)格越高，期權(quán)價(jià)格越低，是因?yàn)閳?zhí)行價(jià)格越高這個(gè)越不可能實(shí)現(xiàn)嗎？所以premium越便宜？為什么不是越高，賣的人越少，所以越貴呢
這里沒聽明白， future price 96.5怎么算出來(lái)，為什么是100-3.5?
為何短期久期產(chǎn)品用Duration，長(zhǎng)期的調(diào)久期工具用BPV呀？
為什么浮動(dòng)利率債券的Duration是接近于0，以及浮動(dòng)利率債券為什么在每個(gè)reset date的價(jià)格都會(huì)回歸面值的原因？
請(qǐng)問這個(gè)形成delta-neutral position怎么弄嗎，能舉個(gè)例子嗎？讓delta=0后，再做straddle，可是straddle本身不是有delta嗎
如果認(rèn)為市場(chǎng)波動(dòng)率一般，處于平均水平，這個(gè)spread是bull還是bear呢？老師畫的是bull spread吧？
關(guān)于此題的roll yield，是在T0時(shí)1.3935與1.3916比還是在maturity時(shí)1.4189與1.4162比的negative，此外，sell low buy high是指什么？
這里是stangle breakeven price 算出分別是 34.93，44.07， 距離現(xiàn)價(jià)39.55 大概是11%。 答案是不是錯(cuò)了？
第三題，為什么不用考慮stock持倉(cāng)部分，而是只考慮option strategy部分，謝謝
各位老師，2023?？嫉膕ession1的第7題，第一小問的計(jì)算邏輯我不是很懂，還請(qǐng)老師解答 此外，該session1的第三大題第一小題的計(jì)算和此題的計(jì)算有何不同？ 此外，類似的計(jì)算形式在原版書位。
請(qǐng)畫一下表二的圖應(yīng)該是怎么的
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