關(guān)于微笑曲線，為什么左邊是凹線，右邊是凸線，左邊也是隨著X軸的數(shù)字變大，斜率越來越陡峭了，不理解。
R9第15題 如果用355.67-225來計算，計算出來的最終結(jié)果是4317885,而不是4317775，原因是答案計算expected variance出來的是355.66666，沒保留兩位
老師，這個地方說外國的risk p premium高了，那不是說投資國外資產(chǎn)的利率增長了么？那不應(yīng)該外幣有吸引力么？
請教一下老師這3個trade背后的知識點(diǎn)，謝謝
還請老師幫忙解答兩個錯誤選項(xiàng)的解釋，尤其是B選項(xiàng)。 我對題目的理解是，波動率低估，為了對沖尾部風(fēng)險，需要long vix index optio，這和sell otm put options不是一樣
第9題為什么不能用ccy swap？用了ccy swap能實(shí)現(xiàn)full hedge匯率risk，同時也沒有rebalancing的缺點(diǎn)
紅色框?yàn)槭裁词荖，不是MV
R9 ex5,這里BPV ctd 為什么不是這樣計算：8.623 * 0.0001 * 158.33/100 * 0.619489 *100,000。 我理解這個98.14應(yīng)該是采購價（成本）,對嗎
Effective sale price是什么意思？和breakeven price是不一樣么？
老師好 這題，為什么put spread 不能用呢 ， put spread 也有上升的好處啊
官網(wǎng) Wendy Manetti Case Scenario
有沒有哪個視頻的第幾分鐘專門講minimum variance hedge的？
variance swap
Q1，EUR-USD cross-currency basis swap，收EUR，這里是收的利息部分，還是本金部分？因?yàn)樯厦嬉痪鋸臍W洲銀行借歐元，支出的應(yīng)該只是利息費(fèi)用的歐元。但如果要用支歐元和收歐元抵消，并得出70-（-20），那swap應(yīng)該收到的只是利息部分的EUR，怎么理解？
eurodollar futures
程寶問答
金程問答