官網(wǎng) Wendy Manetti Case Scenario
有沒有哪個視頻的第幾分鐘專門講minimum variance hedge的？
variance swap
eurodollar futures
老師，計(jì)算contribution of foregin currency這題，為什么不可以直接用總的total return除以總的asset return呢？
第三問，就看歐元不可以嗎？歐元是base currency，選項(xiàng)里的option都對應(yīng)歐元。為什么要倒成日元看？
官網(wǎng)Mock B 第35題，我先把 breakeven的價格算出來是：40.5+1.81+1.76=44.07和 38.5-1.81-1.76=34.93,再計(jì)算和當(dāng)前價格的變化幅度 錯在哪里呢？
Q1好像是一個二級知識點(diǎn)，還會再三級考一次嗎？
官網(wǎng)mock題A， Question 9第39題，我是根據(jù)gamma值選出來的，gamma最大，是ATM的狀態(tài)，所以profit最大，這樣考慮可以么？
calendar rebalance到期無論是否超range，都回調(diào)到該類的target weight對嗎？ 但是該類weight變了，其他的大類的weight不是也會變嗎？能再解釋下calendar rebalance的過程嗎，謝謝
Risk Revesal策略是針對Equity Option還是同時適用于Currency Option？在Put Option隱含波動率大于Call Option時，為何要選擇OTM的Option？
精 老師您好，官方模擬的這道題問的是構(gòu)建一個currency swap, 為什么答案里面是short 630000000 forward?
老師好，請問協(xié)會Mock，第9大題39小題，這里計(jì)算profit的時候是不是少乘了100？拿long call 1來舉例，一份option包含100 shares，1 shares 的profit是3.7，total profit 應(yīng)該是 3.7 x 100 x 1370份option = 506,900 呀？
61頁4題怎么寫答案
課后題22題，假設(shè)前提就是固定換固定嘛？沒有理解swap payment date和settlement date的cash flow有什么區(qū)別？對于期間的現(xiàn)金流，講義提完各付各的interest也就結(jié)束了，二級好像也沒用著重講過貨幣互換的settlement…所以不是很理解
程寶問答
金程問答