請問ppt252頁的例題，計算主動管理的超額收益時，應(yīng)該是4個債券的收益（long2個為正，short2個為負）之和除以4（與上面index的方法一樣除以4）嗎？PPT上寫的除以2，有點繞不清了。謝謝。
請問PPT210頁的題目如果不用dts而用傳統(tǒng)的久期乘以利率變動額的方法應(yīng)該怎么解？
R13課后17題，forward rate bias是在低利率國借入然后在高利率國投資，這個明白，但怎么判斷出ABC的對錯呢？課后解析完全沒看懂，請老師具體說說三個選項的對錯及為什么？謝謝。
short receiver swaption請老師講下
此題中第一小問是計算roll down return，為什么還要加c/p0，加上的話是計算rolling yield啊
課后題12和17，都是瞬間變動，12題是t等于0，而17題沒有。
請教Harlow第5題，固收官網(wǎng)題。
請教固收官網(wǎng)題CCHC
老師，這里如果負債的BPV小于資產(chǎn)的BPV,為什么還要調(diào)整呢？資產(chǎn)多大于等于負債不都是沒問題的嗎？
這個地方講得有問題吧？swap rate不應(yīng)該是fix的rate嗎？他講得是floating rate
22題，答案沒看懂，請講解一下
老師，我在圖中畫方框的兩個公式是不是弄反了？我沒太看明白，老師上課也沒有細說，求解釋
老師您好，第一年CF的PV的計算公式為PV=1.5/(1+2%)^0.5，計算出來的pv=1.485.所以本例子應(yīng)該是折現(xiàn)率給錯了，4%。煩請核實。
老師您好，這里我在學習carrytrade的時候還是沒有很搞明白它與repomarket的關(guān)系，是因為carrytrade投資的長期債權(quán)一定要在repomarket中買嗎？
Bob老師的fixed-income基礎(chǔ)班講義P241-262,例題：CDS spread wider，CDS的買方收取的upfront premium cong 2.375% 降為1.9%，為什么還realize a gain 呢？
程寶問答
金程問答