金程問(wèn)答
請(qǐng)問(wèn)reading9課后題第16題怎么理解？謝謝
請(qǐng)問(wèn)這里表格中間的"Spread"可以是日歷價(jià)差嗎？我看到中文精講書(shū)這里寫(xiě)的是"日歷價(jià)差"
GBP貶值，對(duì)進(jìn)口商不利，怎么理解？視頻時(shí)間：01：09
請(qǐng)問(wèn)圖中第三題，在計(jì)算年化投資回報(bào)時(shí)，為什么不考慮投資成本，也就是期權(quán)費(fèi)。
為什么那個(gè)線(xiàn)段是CL-CH呢，想不明白
課后題68頁(yè)27題為什么認(rèn)為美元會(huì)上漲，從而selling美元forward？不是應(yīng)該buy嗎？為什么hedge ratio為什么提供機(jī)會(huì)獲取currency return
視頻最后一個(gè)例題最后一問(wèn)為什么不能用50-1.1
為什么long put的gamma是正的，價(jià)格越高，越out of money，delta會(huì)越大嗎？不是delta越小嗎
老師你好，能給分析一下這道題么？
在bull spread 和bear spread using call 圖中CL-CH分別代表什么意思？ 如果是bear spreading usingcall，CL是short call收到的premium嗎？CH是long call支出的premium嗎？ 如果是bull spreading usingcall，CL是long call支出的premium，為負(fù)值，CH是short call收到的premium抵減，后還是負(fù)值，所以在圖下方嗎？
老師好，麻煩您解釋一下這兩題，另外解釋一下什么是MVHR，課上好像沒(méi)有提過(guò)，謝謝！
老師好，衍生品的CASE4的第一題，聽(tīng)不太懂，可以用文字解說(shuō)一下嗎？謝謝
請(qǐng)教r10第20題
這里higher forward premium是不是說(shuō)未來(lái)一個(gè)usd可以換到更多的inr，可是她做carry trade，未來(lái)不是要把inr換回成usd，那不是虧了么。
沒(méi)有聽(tīng)懂，視頻9:25處，為啥Rdc波動(dòng)率的計(jì)算公式，w=1？
程寶問(wèn)答
