密卷17題
麻煩老師幫我看看，如果按照老師的講解，圖三對不對？特別是F1
long seagull 到底是long wings還是short??！
官網(wǎng) HNW Worldwide Case Scenario
關(guān)于rollyield，遠期合約結(jié)算時為什么非要在合約簽訂時就把標的資產(chǎn)即歐元買進呢，如果遠期折價，這不擺明著虧錢嗎？為什么不能等到合約到期時以此時的spotrate去購買再結(jié)算呢，說不定就不虧了呢？
Cash flow risk和mkt value risk是根據(jù)收什么來看還是根據(jù)支出什么來看？ 比如我收固定，是mkt value risk嗎？ 那如果是liability的話 收固定支出浮動 這一下是不是就要基于浮動來判斷了？
沖刺筆記上P98中間Roll yield部分的表格里面，DC/FC的對沖方法short forward；FC/DC的對沖方法long forward。為什么這里的long和short要由貨幣標價形式來決定？
第三題。我看的是歐元。完全消除日元跌。就是完全消除歐元漲？A賣出call B賣出put。都消除了歐元漲?。坷蠋熆次覉D片。AB不是都可以嗎？
Reading10 課後題第22題，還是沒有理解三個選項具體是什麼意思。能擺脫解釋一下嗎？
老師好，請問這個題目解釋力short hedge是什么意思？我知道AUD要hedge，可是一般如何判斷over還是under？謝謝
老師好，第三答案，說trade deficit with euro-based countries had continued to decline ，貿(mào)易逆差下降不是代表出口更多嘛？出口更多都是以貨幣應(yīng)該升值
像Q3這種題目，如何判斷這個option是針對本幣的還是外幣的
roll yield具體指什么，指在3月結(jié)束了什么？另外升水f大于s指的是站在0時刻，f（t）價格與0時刻的s比還是和t時刻的s比？
第4題，原本中提到LargePositions在新西蘭和澳大利亞的包裝公司，這里能判斷出來一定是多頭的頭寸嘛？另外說這兩個貨幣與美元的匯率的相關(guān)性很高，就肯定是同方向變化的嘛？能否再解釋選項B較差對沖
買賣期貨比買賣underlying stock成本低，為什么？
程寶問答
金程問答