買賣期貨比買賣underlying stock成本低，為什么？
不懂這里，delta是什么意思？然后這個取值也不懂
老師，麻煩解答下官網(wǎng)練習(xí)題這道題謝謝
第2題，支固定的一方duration變大，是因為針對負(fù)債。那么如果持有的是資產(chǎn)，支固定duration變小，老師能具體舉個例子嗎？為啥感覺從二級開始，講的都是前一種情況，都是因為手上有借款才要swap
題目原文中 sold to client one month put options on 2000shares of an underlying equity。。。這里答案是理解為2000份put option，但是我覺得讀不順呢。。。
R10課后題Li Jiang case第18題，解析沒懂，請老師講解下
老師，謝謝
Mock 2 Q3B 題目要求Calculate the value of the variance swap six months after initiation. 考試時直接給個結(jié)果就行了嗎？ 但是這個題目我的結(jié)果是 $10 890 010.89 因為我看答案是保留兩位 而你們給的答案是 $10 889 995 我仔細(xì)對比了過程 步驟和計算都是對的 只是我是最后一步才保留兩位 而答案是中間計算過程都是保留兩位來計算的 考試中 我的結(jié)果會拿滿分嗎？到底要怎么處理？ 中間每一步都保留到兩位？
請問這里的negetive basis是指spot-future是＜0的嗎？謝謝
請問Mock2上午題3-A，Irene老師對statement1中的roll-down losses的講解是不是錯了？
精 老師你好：我一直沒整明白日歷價差策略？能講一講這個策略在什么情況下使用？是怎么獲利的呢？！
為什么trade 3的vega notional要等于potential portfolio loss而不是portfolio market value
請問百題衍生case6第5小題，為什么selling GBP5 million futures是虧損的？0.79的匯率都針對的是歐元，歐元貶值了，short futures不是應(yīng)該賺錢嗎？Bob老師把FC/DC的匯率轉(zhuǎn)換成DC/FC后，原來的selling futures on GBP/EUR，是不是應(yīng)該是buying futurea on EUR/GBP？這樣的話，計算過程中的-40350，是不是應(yīng)該是+40350？
不是說payoff不計期權(quán)費，但profit計期權(quán)費，我看這個板書也沒計的樣子
衍生品上午題第139頁Claudia Yang.B問為什么匯率不用forward約定價格呢？是一年后遠(yuǎn)期合約才到期應(yīng)該用合約約定價格吧？
程寶問答
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