老師您好，請問這道題為什么不選dynamic futures? 我的理解是因?yàn)轭}目里說risk aversion, 而forward 有 counterparty risk, 所以可以排除forward
long risk resversal.如果投資者認(rèn)為call的隱含波動率很大，那么會不會變成 long put short call?
老師，buy vix future是什么意思？認(rèn)為以后vix 會上漲嗎，波動率會變大？還是其他的釋義
老師，這個例子我想再問一下，比如投資者對外有個EUR loan，需要在支付日支付利息。通過利率互換，拿到了counterpart的EUR利息去抵EUR loan 的interest。那么去抵EUR loan的這部分利息，是不是就算settlement payment，而swap收到對方付的EUR利息，支出USD的利息，是不是就是swap payment？另外課件舉的例子是positive basis，dealer賺0.1%。但我也看您解答R9課后題第5題說過negative basis，那么此時dealer是不是會虧損呢？
老師，這里的邏輯很奇怪欸。為什么計算future的時候是價格變化而帶來的損益。而stock則是直接看價格上漲后的新價格，而不是變化而引來的損益。這樣直接把兩個加在一起不對勁啊。必須是同種性質(zhì)的東西才可以加在一起啊。
老師您好，請問課本R9 example 7, 這一段話怎么理解，為什么要把net payment 200,000加到 swap B?
老師可以推薦一下波動率微笑的書籍嗎？
衍生，金程PPT，188頁，為什么我算的答案是1099 BRL。 借AUD投 BRL， F/S（1+4%）-(1+3%); F和S 是用 AUD/BRL 匯率計算。這個思路對嗎？
Implied volatility 我是求BSM model里面哪一項(xiàng)？是N（d1）和N（d2）么？
這個圖上，垂直的黃線位置是不是畫錯了?應(yīng)該再往右邊一些，不應(yīng)該是與X軸的交點(diǎn)。
老師，這里看不懂為什么用DC/FC標(biāo)價法就得用short forward的方法，用FX/DC標(biāo)價法的就得用long forward的方法呢
股票的swap 沒有喪失投票權(quán)。但是security lending就喪失投票權(quán)了。這是為啥
R9課后題第5題麻煩解釋一下
bull strategy中bull call 和bull put長的一樣，為什么一個是credit spread 一個是debit spread？
為什么低利率是溢價，高利率是折價
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