金程問(wèn)答
這里higher forward premium是不是說(shuō)未來(lái)一個(gè)usd可以換到更多的inr，可是她做carry trade，未來(lái)不是要把inr換回成usd，那不是虧了么。
沒(méi)有聽(tīng)懂，視頻9:25處，為啥Rdc波動(dòng)率的計(jì)算公式，w=1？
這里GBP和EUR的股票收入也應(yīng)該是以盧比計(jì)價(jià)的吧 這個(gè)圖標(biāo)里是不沒(méi)說(shuō)明?。恐x謝
老師您好, 這里closing out the contract at a lower rate 具體是指什么操作? 如果是單純地想要對(duì)沖掉風(fēng)險(xiǎn), 等short forward到期執(zhí)行合約以forward約定價(jià)格賣(mài)掉EUR買(mǎi)入SEK就可以了啊? 聽(tīng)他這里的描述像是要roll forward遠(yuǎn)期合約, 之前short forward EUR, 快到期時(shí)以現(xiàn)貨價(jià)格買(mǎi)入EUR來(lái)平倉(cāng). 可是他怎么能保證到期日的EUR匯率一定比進(jìn)入short forward時(shí)的EUR匯率低呢?
老師，您可以把uncovered interest rate parity解釋一下嗎？或是有總結(jié)的截圖貼上來(lái)？謝謝！
老師，第10題long straddle 和short straddle 都適用于underlying stock的volatility比較大的時(shí)候，對(duì)嗎？還是說(shuō)一個(gè)適用于underlying stock的價(jià)格大幅度上升，另一個(gè)適用于underlying stock的價(jià)格大幅度下降？您能詳細(xì)解釋一下什么時(shí)候適用于long straddle，什么時(shí)候適用于short straddle嗎？
為什么floating的duration是the time to next payment？不太好理解
Strategy 2: If we expect the yield curve to be static, we take advantage of a carry trade. For instance, we may borrow in yen and invest in US Treasuries, since rates in Japan are lower than in the United States. We can profit from the interest rate differential, higher bond prices, and a favorable exchange rate.請(qǐng)問(wèn)這句話為什么是對(duì)的。謝謝解答
老師，這道題算出來(lái)delta put=-0.36 股價(jià)是36 為什么就說(shuō)期權(quán)屬于ATM狀態(tài)??？
請(qǐng)問(wèn)case book下冊(cè)，derivative 2012 Q9的B問(wèn)是怎么理解
請(qǐng)幫忙解釋一下這道題。題中說(shuō)的‘carry roll down' 是什么意思呢
case 9 第3題 沒(méi)聽(tīng)明白...25-Delta 是怎么來(lái)的？ 選項(xiàng)里給的call option 和put option 都是指on EUR的嗎 ？？為什么可以這么默認(rèn)？ 是因?yàn)轭}干中寫(xiě)的 ￥/€ 嗎？
case9第五題 這種涉及到外匯的題目 怎樣去看他的本幣是什么？
第二步為什么是用150*50%
老師，currency swap的案例中，意大利公司向dealer支付5.1%，dealer向美國(guó)公司支付5%，賺取0.1%的利差。相當(dāng)于這個(gè)互換的交易費(fèi)用全部由意大利公司來(lái)承擔(dān)，是不是也存在其他的交易方式，成本由美國(guó)公司承擔(dān)，或者兩家公司共擔(dān)？
程寶問(wèn)答
