官網(wǎng)Mock B 第35題，我先把 breakeven的價(jià)格算出來是：40.5+1.81+1.76=44.07和 38.5-1.81-1.76=34.93,再計(jì)算和當(dāng)前價(jià)格的變化幅度 錯(cuò)在哪里呢？
百題，第6個(gè)case，第5題，為啥我這種思路不對(duì)??？
basisrisk的定義是什么？老師說只要金融資產(chǎn)和工具不一樣就是basisrisk，可是這個(gè)不是crossrisk?
在收益歸因分析里面，對(duì)于交叉項(xiàng)的貢獻(xiàn)是算一半，為什么方框里的部分沒有除以2呢？
做空標(biāo)的資產(chǎn)為什么向下傾斜？不懂這個(gè)圖
老師，這題麻煩解析下。
老師，這題為什么asset的duration要乘以60%？
這個(gè)題目第二問中，我不是很明白答案，我理解basis risk應(yīng)該指的是持有資產(chǎn)和對(duì)沖工具走勢(shì)不完全一致對(duì)吧，那么答案這種動(dòng)態(tài)調(diào)整"continuously adjust"具體是怎么做的從而達(dá)成"maturity equals holding period"，不太明白，謝謝
原版書Reading10例題8中提到了Beta=相關(guān)系數(shù)（Rdc,Rfc）*標(biāo)準(zhǔn)差（Rdc）/標(biāo)準(zhǔn)差（Rfc），是根據(jù)Beta的公式導(dǎo)出來的，求解釋
cash equitization的target beta是不是都是1？
Mock 2 Q3B 題目要求Calculate the value of the variance swap six months after initiation. 考試時(shí)直接給個(gè)結(jié)果就行了嗎？ 但是這個(gè)題目我的結(jié)果是 $10 890 010.89 因?yàn)槲铱创鸢甘潜Ａ魞晌?而你們給的答案是 $10 889 995 我仔細(xì)對(duì)比了過程 步驟和計(jì)算都是對(duì)的 只是我是最后一步才保留兩位 而答案是中間計(jì)算過程都是保留兩位來計(jì)算的 考試中 我的結(jié)果會(huì)拿滿分嗎？到底要怎么處理？ 中間每一步都保留到兩位？
合成時(shí)，為什么上面是合成forward,下面的是asset。asset和forward在合成時(shí)有什么區(qū)別嗎？ 謝謝
CFA 網(wǎng)站上有道題目，我不是很理解選項(xiàng)B,C錯(cuò)在哪里。Calzada asks for recommendations on option strategies to implement if the market is expected to trade in a narrow range in the near term. Dufu responds, “The appropriate strategy in this scenario depends on your expectations for changes in implied volatility. If you expect a decrease in implied volatility, then you should write a straddle on the stock index. If your expectation is for implied volatility to increase, then you should enter a short risk reversal trade on the stock index. If your view is that implied volatility will remain unchanged, then you should buy call options and write put options on the stock index.” Question In her response to Calzada, Dufu is most likely correct about: a writing a straddle. b short risk reversal trade. c buying calls and writing puts.
老師，這里第四題他說的是payfixed部分duration是2.4，那還有收浮動(dòng)的部分?。课矣X得是不是沒說清楚這里
share price就是s0嗎，怎么知道
程寶問答
金程問答