請教官網(wǎng)題Duane Armitage Case Scenario case的第1和第4題
為什么ATM是delta50？
這道題也不會
R10課后題31題，題目中最后一句話The portfolio is currently in its flat natural neutral position because of Lee lack of market conviction 什么意思
r10 34 為什么要先 buy usd at spot rate？是因為roll the fwd 在上一個fwd之后結(jié)掉時的操作吧 buy us的sell eur。
reading10的31題這里，類似這樣的題目，如果已經(jīng)選擇了而且給出了兩個支持理由的話，在題目沒有特別要求的話，還需要列出其他選項為什么不合適的理由嗎？
R10經(jīng)典題第34題，答案中rebalance的方法是反向平倉再開一個新的倉位，是否可以不反向平倉，只針對portfolio上漲那部分（本題為2650000-2500000美元）開個新的對沖倉位，這樣答案就應(yīng)該是150000美元用一個月forward價格換算成歐元。而且這兩種方法的net cash flow不等，我算的只針對上漲部分的net cash flow更大
美國人投資英國股市，遠期做空GBP為什么提前平倉要再買入？不是已經(jīng)持倉英鎊了嗎
老師，22題的解釋沒有很懂，能解釋下嗎？
請教reading9經(jīng)典題的幾個問題。1.第5題為什么答案是B？2.第16、17題不太明白，煩請解答。謝謝！
這邊的roll yield和一、二級不一樣吧？一、二級的roll yield是(S-F)/S，貼水才是positive 的？貨幣是反過來的嗎？
想問下課件P43頁的第三題為什么三個月的年化收益率是15.5%，該怎么解釋呢？
老師您好，我想問一下短期利率降低，該幣也可以升值，因為大家都接該幣去投資，該幣的需求增加，那么該幣升值。我想問一下我這想法怎么錯了呢？謝謝
老師好，麻煩解答下這兩題。1.vega notional是什么意思，看題目意思是波動率變動1%，導(dǎo)致收益的變動，請解釋一下；2.variance swap 兩個觀點都是正確的，請解釋一下原因。謝謝老師。
衍生百題case 5，第4題，從smile到skew，OTM call的implied volatility是會下降沒錯，但是OTM的put在skew下還是higher implied volatility，所以為什么要買OTM的put呢？
程寶問答
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