請教r10第10題
課后題56頁第17題 講的什么知識點？？課后題沒有涉及過
課后題56頁 第16題講的是什么？基礎(chǔ)課完全沒有涉及過啊
衍生品的問答題感覺都好難啊，好多題目根本沒有答題思路，不知道要回答什么知識點，比如圖片里的這道題，是要回答什么？感覺回答雇傭外部經(jīng)理或者使用straddle來構(gòu)建都不是
為什么derivative-overlay的NP計算公式，要除以100
6. 百題case 6 第4題：答案中提到的translation risk是筆誤還是超綱內(nèi)容？
a 10-delta strangle would be based on 10-delta options (and would cost less and have a more moderate payoff structure than a 25-delta strangle). 老師，為什么strangle，delta前面的數(shù)字小的（10-delta options）要比數(shù)字大的 （25-delta options）便宜呢？
老師，Short-dated interest rate (STIR) futures 這部分知識點我沒有聽明白。老師上課說的futures比如說報價是95， 那么forward rate是5%是什么意思呢
老師您好，遠(yuǎn)期利率變動1bp會造成歐洲美元期貨價值變動25美元，這里計算的時候為什么沒有考慮久期。不是應(yīng)該1million*1bp*90/360*久期么？
老師， 為什么long calandar spread 在一個stable market或是an increase in implied volatility的時候比較受益呢？ Stable market和an increase in implied volitality難道不是正好相反嗎？
老師您好？我覺得這道題跟老師講得有點矛盾，如果覺得active currency management 沒有用 不應(yīng)該全hedge掉嗎？還有就是currency hedge和active currency management的區(qū)別是啥？我以為currency hedge就是active currency management。 謝謝
請幫忙解釋一下這題的計算過程 謝謝
老師您好， 這是衍生品ppt94的題， 我問一下這里為什么會除100呢？謝謝
請問老師，case10第4題，韓國出口減少，美國出口增加，不應(yīng)該是韓元升值，美元貶值嗎。我的理解是，貨幣貶值有利于商品出口，反過來升值不利于貨幣出口。所以這個題我的理解應(yīng)該是做空美元來獲利。我的答案是B選項。跟老師的解釋方向完全反了，我想請問我的思路哪里出了問題。謝謝解答。
您好請問這個K是varience strike 還是k的平方是variance strike
程寶問答
金程問答