老師好 對于bullspread的breakeven 為什么 delta等于期權費之差 bob 老師說的這個delta是greek 里面的delta嗎 delta 不是0到一之間嗎
此處提到遠期利率下跌，longFRA虧錢。前邊提到longFRA是鎖定支付固定的利率，也就是鎖定的固定的遠期利率下跌，那么long方應該是支付的固定利率少了，為什么還是虧錢呢？
為什么這里用 104.15轉換呢？
按照186頁的總結看這個例子，AUD是低利率，所以AUD遠期合約是溢價，那應該借入AUD投資BRL咯？但bob這邊是借入BRL，這個和總結不就沖突了，怎么理解這個問題？
這里寫的是匯率會頻繁出現(xiàn)jumps，老師講的是不會。正確的說法是什么？
Notes中R16.3這道題為什么答案里給的他和-15bps是加在ABC的payment leg上而不是像例題一樣加在receiving leg上？
請問reading9的課后題第17題怎么理解？謝謝
請教一下R10 25題？
請教r10第24和27題
這里27題 題目說考慮美元升值 那么都美元資產(chǎn)應該怎么管理。主人公要回印度的，那么升值就是好事啊不對沖就可以，或者買美元遠期合同看漲就行了啊，這個答案怎么寫要賣出呢
關于swap的 什么時候要還本金什么時候不需要換本金，講義上的沒有寫的很詳細
老師您好，問題是：當我們有一個fixed_rate的bond，我們receive_fixed，承擔債券價格變動的風險，我們應當擔心的是利率上漲而導致債券價格下跌，那么應該做一個payer_swap轉化風險。這樣做由于payer_swap的duration為負，所以資產(chǎn)的duration降低。但如圖紅筆勾畫部分，現(xiàn)在是利率可能下跌，那對于我們的債券價值是向有利方向的變化，且我們不承擔CF不確定的風險，此時增加Modified_duration該如何來理解呢？
老師好，第6題為什么說對沖了外匯風險之后獲得了本國的Rf呢？投在英國不應該還是獲得英國的Rf嗎？
老師您好，我想問一下這段話怎么理解呢？怎么會有portfolio呢？ 不是直接用futures去調beta，這里的portfolio是指啥？謝謝
衍生百題CASE6Q5求解釋
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