老師 為什么Gamma在ATM時(shí)候最大？ 為什么在deep ITM時(shí)趨近于0？
老師 這個(gè)Breakeven point為什么就等于St了呢？？
NP=（BPVt-BPVp）/ BPVs， 按理來說，BPV=PVBP，是dollar dutation，不帶有“總金額”的屬性。但是分子分母同為PVBP，相除出來，居然能是一個(gè)NP？ 這個(gè)很詫異 或者，這個(gè)NP算的是notional principal的倍數(shù)？ 實(shí)際還要用NP乘以portfolio的總金額。 比如，NP算出來=10，swap是20元一份，則要總共要花10*20=200元？
為什么短期看好股市就要選擇買期貨，這兩者間的邏輯是什么？
請(qǐng)老師講解一遍計(jì)算過程，沒看懂ppt視頻講的
這里theta不會(huì)對(duì)OTM\ITM有要求嗎？邏輯上感覺OTM的話，long call的theta為負(fù)；ITM的話，long call的theta為正。如果對(duì)OTM/ITM沒有要求，怎么理解option的theta是正負(fù)呢？
這個(gè)公式不管是調(diào)整貝塔還是duration，紅圈的位置， 1.如果是futures ，有些題目是單價(jià)乘以m倍數(shù)，有些是market price of ctd bond。 2. 如果是swap，有些不用除以 100，有些除以100。 這個(gè)好亂，有點(diǎn)搞混了，怎么區(qū)別啊。
押題的Q4 C問 我雖然理解在volatility skew的條件下，通過strategy A可以獲利。但是覺得答案的解釋和思路都沒有體現(xiàn)題目里說的“implied volatility will revert back to a more usual profile”這句話，也不知道給出這句話是什么目的？
老師好。官網(wǎng)題目。這個(gè)問題的后半段到底說的是什么意思，currency alpha到底是什么東西，是overlay之前產(chǎn)生的還是overlay之后產(chǎn)生的？謝謝！
老師，SS6百題的Case9第6題，為什么不選C？我理解是市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)和匯率風(fēng)險(xiǎn)都被完全對(duì)沖了的話，那不就應(yīng)該相當(dāng)于投資于外國(guó)無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎？
百題第4個(gè)case第4題答案為什么選A
問一下老師，這里為什么是??0.8呢？題干不是求工具的多少嗎？不應(yīng)該是?嘛
老師這道題可否再講解一下 視頻沒聽懂
百題段_SS6 Derivatives and Currency Management_case10 Tony Kalman，第三題。請(qǐng)問futures的交易費(fèi)用包括哪些呢？
18：40，此題選B。但是實(shí)際中，題目已經(jīng)100%買入大盤股，如果不賣出股票，怎么操作賣出標(biāo)普500，買入羅素2000？
程寶問答
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